تحلیل عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک سهامی با استفاده از رویکرد خوشه بندی
- سال انتشار: 1403
- محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
- کد COI اختصاصی: HUCONF04_028
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 215
نویسندگان
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی، تهران
دکتری مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران، تهران
چکیده
یکی از ابزارهای سرمایه گذاری غیرمستقیم، صندوق های سرمایه گذاری هستند و به دلیل وجود مدیریت حرفه ای، نقدشوندگی بالا و تنوع سبد، به سرمایه گذاران خرد توصیه می شود تا از طریق آن ها در بازار سرمایه حضور داشته باشند. در این تحقیق صندوق های سرمایه گذاری مشترک سهامی براساس «بازدهی»، «واریانس بازدهی» و «بازدهی-واریانس بازدهی» با الگوریتم k-means خوشه بندی شدند و عملکرد آن ها نسبت به شاخص کل سنجیده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد عملکرد صندوق ها در تمام دوره ها یکسان نیست و نمی توان صندوقی پیدا کرد که در همه دوره ها نسبت به شاخص کل عملکرد بهتری داشته باشد. همچنین، بررسی رفتار صندوق ها نشان می دهد که سرمایه گذاری در هر یک از صندوق های سرمایه گذاری مشترک سهامی، لزوما مطلوب نیست و اگرچه این صندوق ها از گروه های تحلیل برای رصد بازار و انتخاب سهام و سرمایه گذاری در آن ها استفاده می کنند اما همواره نتیجه مطلوب به دست نمی آورند.کلیدواژه ها
صندوق های سرمایه گذاری مشترک سهامی، خوشه بندی ، الگوریتم k-means ، ریسک و بازده.اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.