پیش بینی روند کوتاه مدت قیمت طلا در بازار فارکس با استفاده از شبکه های عصبی عمیق و استراتژی پرایس اکشن
- سال انتشار: 1403
- محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
- کد COI اختصاصی: ELEMECHCONF08_159
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 311
نویسندگان
۱- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار، دانشگاه بین الملل امام خمینی قزوین
۲- استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه بین الملل امام خمینی قزوین
چکیده
همان طور که می دانیم طلا یکی از پر نوسان ترین و پرسودترین ابزارهای مالی (یا پر ضررترین) محسوب می شود به همین دلیل حرکات کوچک طلا می تواند درصد بالایی از سود یا ضرر را نصیب معامله گر کند. بنابراین ما در تحقیق جاری یک مدل یادگیری ماشین با حداقل دقت ۶۰ درصد برای پیش بینی روند کوتاه مدت قیمت طلا ایجاد کردیم. مساله خود را به صورت یک مساله طبقه بندی دودویی فرمول بندی کردیم. همچنین گفتیم که با توجه به اصول مدیریت سرمایه و با داشتن سیستمی با قدرت پیش بینی ۶۰ درصد می توان در بازار مالی به یک معامله گر سودآور تبدیل شد. اگر با سرمایه اولیه ۱۰۰ دلار در هر معامله مقدار سود خود را ۱ دلار و مقدار ضرر خود را نیز ۱ دلار فرض کنیم (یعنی ریسک به ریوارد ۱:۱) و نرخ موفقیت مدل مان هم حداقل ۶۰ درصد در نظر گرفته شود آن گاه می توان در هر ۱۰۰ معامله ۱۰ دلار سود یا ۱۰ درصد سود کسب کرد که رقم قابل قبولی است. پس از ساخت و بهینه سازی مدل توانستیم دقت ۶۶ درصد را به دست آوریم که حدودا ۶ درصد از دقت فرضیه ما بالاتر بوده است. با این حال به دقت به دست آمده اکتفا نکرده و برای افزایش قابلیت اطمینان مدل و به دست آوردن تاییدهای بیشتر از داده های هفتگی و ماهانه استفاده کردیم و مدل خود را روی این داده ها تست کردیم. مدل ما برای داده های هفتگی دقت قابل قبولی نداشته است که شاید علت این امر تعداد کم نمونه های این مقطع زمانی است. از طرفی مدل ما روی داده های ماهانه دقت قابل قبولی داشته است و می توان از آن برای تایید پیش بینی سیستم در مقطع روزانه بهره گرفت. داده های ماهانه معمولا نویز و نوسان کمتری از بقیه مقاطع دارند و همین امر می تواند علت قابل قبول بودن دقت سیستم در این مقطع باشد. به منظور مقایسه کار پیشنهادی با کارهای دیگر، دو مقاله برای پیش بینی مقدار قیمت (رگرسیون) و یک مقاله برای پیش بینی جهت قیمت را برای مقایسه انتخاب کردیم. نتایج مقایسه نشان داد که روش پیشنهادی دو مزیت نسبت به روش های قبلی دارد: ۱) قدرت شبکه عصبی عمیق و ۲) قدرت ایده استفاده از سبک پرایس اکشن و به طور خاص تکنیک اینسایدبار در پیش بینی جهت قیمت طلا است.کلیدواژه ها
کلمات کلیدی: پیش بینی قیمت طلا، بازار فارکس، شبکه های عصبی عمیق، پرایس اکشناطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.