بررسی نوسانات شاخص صنایع غذایی در بحران عمومی (شیوع کووید ۱۹)
- سال انتشار: 1403
- محل انتشار: پژوهشنامه اقتصاد کلان، دوره: 19، شماره: 41
- کد COI اختصاصی: JR_JES-19-41_003
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 217
نویسندگان
دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع ساری
دانشیار گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
چکیده
اهداف: اثرات شیوع ویروس کووید-۱۹ بر شرکت های زنجیره ی تامین موادغذایی و متعاقبا بورس کالای کشاورزی و صنایع غذایی مشهود است؛ اما، بازده سهام صنایع غذایی و کشاورزی در طول کووید-۱۹ از نظر حساسیت به شوک ها، با سایر بخش ها تفاوت هایی را نشان می دهد. این مطالعه، با هدف بررسی نوسانات شاخص صنایع غذایی در مواجهه با امواج شش گانه ی کووید-۱۹ انجام شده است. روش مطالعه: در این مطالعه، از داده های روزانه بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی اول فروردین ۱۳۹۷ تا ابتدای سال ۱۴۰۱ استفاده گردید. به منظور بررسی نوسانات شاخص صنایع غذایی از روش باکس-جنکینز و روش های ARCH و GARCH بهره برده شد. جهت شناسایی بهترین مدل پیش بینی کننده شاخص صنایع غذایی، از میان ۲۵۶ تخمین ممکن با روش تفاضل گیری و تکنیک باکس-جنکینز، ۲۰ مدل برتر ارائه شد. یافته ها: معادله بهینه برای پیش بینی متغیر شاخص صنایع غذایی سری زمانی (۰,۱,۱) SARIMA (۷,۱,۶) و معادله ی بهینه برای پیش بینی واریانس ناهمسانی آن GARCH (۱,۱) است. نتایج: نتایج بدست آمده از گنجاندن امواج شیوع کووید-۱۹ در معادله ی بهینه، نشان داد امواج اول، دوم و سوم شیوع کووید-۱۹ بر نوسانات متغیر شاخص صنایع غذایی تاثیر معنی داری دارد.کلیدواژه ها
باکس- جنکینز, بورس اوراق بهادار تهران, بازار سهام, واریانس ناهمسانی, پرتفویاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.