بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک های ایران
- سال انتشار: 1396
- محل انتشار: فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی، دوره: 25، شماره: 81
- کد COI اختصاصی: JR_QJERP-25-81_008
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 153
نویسندگان
Economis and Political science FacultyShahid Beheshti University
دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
بروز بحران های مالی زیان فراوانی را به بانک ها و موسسات اعتباری وارد کرده و موجب افزایش ریسک نقدینگی و ورشکستگی بسیاری از آن ها شده است. ویژگی اصلی این بحران ها، کاهش میزان نقدینگی در شبکه بانکی است. مطالعات تجربی سال های اخیر نشان می دهد که شرایط اقتصادی علت شکل گیری بحران های مالی و همچنین بروز ریسک نقدینگی در نظام بانکی است. در واقع ریسک نقدینگی بانک ها علاوه بر ویژگی های خاص بانکی تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشورها قرار دارد. در این مقاله تاثیر عوامل کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک های ایران در قالب یک الگوی رگرسیونی با استفاده از روش داده های تابلویی فصلی واطلاعات ۱۴ بانک کشور از فصل اول سال ۱۳۸۵ تا فصل چهارم سال ۱۳۹۲ بررسی می شود. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) نشان می دهد که عوامل کلان اقتصادی و ویژگیهای بانکی منتخب همگی بر ریسک نقدینگی بانک ها موثرند. ضریب تصحیح خطا برابر ۲۱/۰- برآورد میشود، که بیانگر سرعت تصحیح خطا (در گرایش به روند بلندمدت) است.کلیدواژه ها
Liquidity Risk, Macroeconomic Variables, Seasonal Unit Root, Co-Integration, Dynamic Ordinary Least Squares , ریسک نقدینگی, متغیرهای کلان اقتصادی, ریشه واحد فصلی, هم جمعی, حداقل مربعات معمولی پویااطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.