برآورد طول دوره مصونیت از ورشکستگی بانک های خصوصی و دولتی ایران (رهیافت داده های مدل های دوره-ای در داده های تابلویی)

بحث نظارت و قانونگذاری بانکی نشان دهنده این واقعیت است که اندازه بانک و پیچیدگی های ساختار سازمانی نقش اساسی در بروز بحران های بانکی دارد. البته بروز ورشکستگی یا احتمال رخداد آن در بانک های بزرگ می تواند مانند یک شوک در بازارهای مالی محسوب شده و رقابت در میان بانک ها برای عدم پیروی از ساختارهای مناسب مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی افزایش دهد. برای این منظور این مطالعه با بهره­گیری از رهیافت مدل­های دوره­ای و الگوی ریسک تناسبی کاکس و روش­های پارامتریک با توزیع­های ویبول و لگاریتم نرمال به برآورد طول دوره  مصونیت از ورشکستگی غیر ممکن بانک­ها در بانک­های خصوصی و دولتی ایران طی سال­های ۱۳۹۷-۱۳۸۷ می­پردازد. نتایج برآورد مدل نشان می­دهد متغیرهای میزان سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر مثبت و معنی­دار بر طول دوره مصونیت از ورشکستگی بانک­های خصوصی و دولتی داشته و مدت زمان خروج از ریسک ورشکستگی غیرممکن بانک­های خصوصی و دولتی ۶۸/۲ دوره می­باشد.

کلیدواژه ها:

Bankruptcy Immunity Periods ، Duration Model Approach ، Government and Private Banks ، دوره مصونیت از ورشکستگی غیر ممکن بانک ها ، بانک های خصوصی و دولتی ، رهیافت مدل های دوره ای