تاثیر پاندومی کووید-۱۹ بر اعتبارسنجی مشتریان حقیقی در بانک های جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: شعب بانک ملت استان یزد)
- سال انتشار: 1401
- محل انتشار: فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی، دوره: 10، شماره: 38
- کد COI اختصاصی: JR_QJFEP-10-38_007
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 102
نویسندگان
Meybod University
Meybod University
Meybod University
Meybod University
چکیده
امروزه اعطای تسهیلات در صنعت بانکداری نقشی اساسی ایفا می کند. با افزایش درخواست مشتریان، ریسک اعتباری نیز افزایش یافته و استفاده از روشی جهت مدیریت این ریسک ضروری است. در سال های اخیر به دلیل افزایش حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته در بانک های کشور، موضوع اعتبارسنجی مشتریان مورد توجه اغلب بانک ها قرار گرفته است. ضرورت این موضوع با شیوع ویروس کووید-۱۹ که روی اقتصاد تمام کشورها و بخصوص درآمد مشاغل غیردولتی تاثیرگذار بوده است دوچندان می شود. در این مقاله ابتدا تاثیر شیوع ویروس روی احتمال پرداخت اقساط مشتریان با آزمون مک نمار بررسی گردیده است. سپس اعتبارسنجی مشتریان حقیقی شعب بانک ملت استان یزد انجام شده و تاثیر کووید-۱۹ بر معناداری متغیرهای مختلف در این اعتبارسنجی با استفاده از رگرسیون لاجیت بررسی شده است. به این منظور یک نمونه تصادفی ۱۲۰۰تایی از مشتریان حقیقی که در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ از شعب بانک ملت در سطح استان یزد اقدام به دریافت تسهیلات نموده اند، انتخاب شده است. نمونه ها به تعداد مساوی به دو بخش قبل و بعد از شیوع ویروس تقسیم شده است. اطلاعات مربوطه بر اساس ۱۶ متغیر منتخب و به تفکیک مشتریان خوش حساب و بدحساب جمع آوری گردید. نتایج نشان می دهد که شیوع ویروس روی احتمال پرداخت اقساط مشتریان تاثیر معنادار دارد به طوری که آن را به شدت افزایش داده است. همچنین در دوران شیوع ویروس متغیرهای نوع شغل، وضعیت تاهل و میزان درآمد ماهیانه همسر به ترتیب با ضرایب تخمین ۳/۳، ۷۳/۱- و ۴۷/۱ روی احتمال پرداخت اقساط مشتریان به صورت معنادار تاثیرگذار هستند، درصورتی که قبل از شیوع ویروس این متغیرها بی تاثیر بودند. متغیرهای تعداد اقساط وام، وثیقه، سابقه اعتباری و معدل حساب به ترتیب با ضرایب تخمین ۰۳/۳، ۸۲/۲، ۷۳/۲- و ۳۹/۲ در شرایط قبل از شیوع ویروس و متغیرهای نوع شغل، میزان درآمد ماهیانه و وثیقه به ترتیب با ضرایب تخمین ۳/۳، ۰۹/۳ و ۸/۲ در دوران بعد از شیوع بیشترین تاثیر را بر احتمال پرداخت اقساط مشتریان دارند. طبقه بندی JEL: C۲۵، I۱۹، G۱۹، G۳۲، G۲۱کلیدواژه ها
Logit regression, Covid-۱۹, Credit risk, Validation, Banks., رگرسیون لاجیت, کووید-۱۹, ریسک اعتباری, اعتبارسنجی, بانک.اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.