بهینه یابی سبد سرمایه گذاری توسط مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای در بازارکارا (CAPEM) بر مبنای جایگشت فرا اکتشافی رقابت استعماری ژنتیکی (RD_ICGA)
- سال انتشار: 1391
- محل انتشار: پنجمین کنفرانس نظام تأمین مالی در ایران
- کد COI اختصاصی: IRFINANCE05_031
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 1146
نویسندگان
دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی(ره)
دانشجوی DBAدانشگاه PHOENIX
دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران
کارشناس مطالعات استراتژیک ایران خودرو
چکیده
این مطالعه به دنبال آن است تا ضمن پیشنهاد مدل جدید و توسعه یافته «قیم تگذاری دارایی سرمای های در بازار کارا )CAPEM6ریز فاکتورهای تأثی رگذار بر تصمیمات سرمای هگذار در حوزه مالی رفتاری راشناسایی و به همراه متغیرهای مدل پیشنهادی، توسط الگوریتم فرا اکتشافی رقابت استعماری ژنتیکیRD-ICGA( مورد برازش قرار داده تا در راستای حداقل کردن ریسک در سطوح مختلف بازده، در جهت تعیین بهینه اوزانِ اوراق سهام در پرتفوی پیشنهادی، به مرز کارای مدل قیم تگذاری دارایی سرمای هایدر بازار کاراCAPEMدست پیدا کنیم.از بارز ترین یافت ههای این مطالعه، انطباق. 83 درصدی نتایجبهینه سازی پرتفوی سهام با پورتفو یهای کارگزار یهای سرمای هگذاری مطرح )بانک، بیمه،..(، در نتیجه برازش مدل ) CAPEM ) بر مبنای ) RD-ICGA ( م یباشد. همچنین نتایج تحقیق حاکی از کاهش چشمگیر زمان سرعت هم گرایی منحنی در راستای تنوع بخشی پرتفوی و دستیابی به نقطه بهینه نهایی در مقایسه با دیگر مد لهای مشابه را دارد. به علاوه نتایج برازش مدل ) CAPEM ) بر مبنای ) RD-ICGA ( و در قیاس بانتایج مدل سنتی مارکویتز و الگو ریت مهای مبنا، با رشد 23 درصدی میانگین بازدهی پورتفوی شرک تهای عضو بورس اوراق بهادار تهران بین سا لهای 1386 تا 1390 همراه بوده است. در این پژوهش برایاثبات اصالت نتایج بدست آمده، در سطح اطمینان 95 درصد، نتایج برازش مدل پیشنهادی بطور مستقل، مورد تحلیل رگرسیون قرار گرفت. و برای ارز ﺎﻳبی نتایج حل عددی الگوریتم فرااکتشافی رقابت استعماری ژنتیکی ) 7RD-ICGA ( از توابع استاندارد مانند توابع رزنبرگ و اکلی استفاده گردیدکلیدواژه ها
مقالات مرتبط جدید
- بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با بهره وری کارکنان شهرداری شیراز با نقش میانجی عملکرد سازمانی
- پیش بینی سطح فراشناخت کارکنان شهرداری شیراز بر اساس سبکهای هوش هیجانی
- بررسی تاثیر مهارتهای سخت و مهارتهای نرم بر عملکرد با نقش میانجی یادگیری سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش ناحیه البرز
- تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر کاهش فرسودگی شغلی و ارتقاء سلامت روان پرستاران بخش ویژه
- بررسی تاثیر گرایش کارآفرینی بر تاب آوری سازمانی با میانجیگری هوش اجتماعی
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.