تحلیل داده: پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
- سال انتشار: 1403
- محل انتشار: هفتمین کنگره ملی در علوم انسانی
- کد COI اختصاصی: HUMAN08_143
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 174
نویسندگان
۱- استادیار، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
۲- کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
چکیده
برای پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار از روش های مختلفی استفاده می شود. عوامل مختلفی بر روی قیمت سهام تاثیرگذار هستند که سرمایه گذاران می بایست این متغیرها را که در سطوح مختلف اقتصادی، صنعت و شرکت قرار دارند پیش بینی و از طریق آن اقدام به پیش بینی قیمت سهام کنند. برای پیش بینی قیمت سهام می توان از دو رویکرد آماری و یادگیری ماشین استفاده کرد. روش های آماری از سابقه طولانی تری برای پیش بینی قیمت سهم برخوردار هستند. اما در سال های اخیر با توسعه قابلیت های نرم افزاری و انباشت حجم بالای داده ها، روش یادگیری ماشین روند رو به رشدی را تجربه کرده است. رویکرد یادگیری ماشین شامل الگوریتم های متفاوتی است که یکی از مشهورترین این الگوریتم ها شبکه ی عصبی مصنوعی است. یادگیری عمیق روش بسیار کارا در شبکه ی عصبی است، چرا که مجموعه ای از روش ها در جهت استخراج ویژگی و یادگیری دقیق انجام می شود. در این پژوهش، یک مدل ترکیبی برای پیش بینی قیمت سهام ارائه می شود که از ترکیب دو معماری شبکه عصبی مختلف، یعنی شبکه عصبی پیچشی و شبکه عصبی حافظه کوتاه مدت ماندگار استفاده می کند. در این ترکیب ویژگی داده ها توسط شبکه عصبی پیچشی استخراج شده و توسط شبکه عصبی حافظه کوتاه مدت ماندگار پیش بینی انجام می شود. با توجه به نتایج تحقیق، در چهار نماد بررسی شده، مدل CNN-LSTM بهترین عملکرد را در پی داشته است و فقط در نماد خودرو مدل CNN-GRU با اختلاف بسیار جزئی نسبت به مدل CNN-LSTM عملکرد بهتری داشته است. در بین مدل تکی نیز مدل CNN عملکرد بسیار بهتری نسبت به دو مدل تکی دیگر داشته است.کلیدواژه ها
کلمات کلیدی: تحلیل داده، پیش بینی قیمت سهام، شبکه عصبی پیچشی، شبکه عصبی حافظه کوتاه مدت ماندگار، شبکه ی عصبی مصنوعیاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.