On dependence of the weighted Marshall-Olkin bivariate exponential model in the presence of the copula function

سال انتشار: 1402
محل انتشار: دوفصلنامه مدل سازی آماری: نظری و کاربردها، دوره: 4، شماره: 1
کد COI اختصاصی: JR_JSMTA-4-1_012
زبان مقاله: انگلیسی
تعداد مشاهده: 160

نویسندگان

Department of Statistics‎, ‎Payame Noor University‎, ‎Tehran‎, ‎Iran

چکیده

In this paper‎, ‎we develop a version of the weighted Marshall-Olkin bivariate exponential model by incorporating a new parameter‎. ‎This parameter describes the dependence structure between margins via a copula function‎. ‎We choose the inference for margins method to estimate the model parameters along with the copula parameter‎, ‎as this method offers more advantages than the maximum likelihood estimation method‎. ‎Additionally‎, ‎we conduct a comprehensive simulation study to investigate the behavior of the copula parameter estimator and the remaining parameters‎. ‎Finally‎, ‎an analysis of a real dataset on automobile insurance reveals that the Clayton copula characterizes the dependence structure within the Archimedean copula family

کلیدواژه ها

Archimedean copula, Dependency, Inference for margins method, Optimization, Weighted Marshall-Olkin bivariate exponential

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.