Wong-Zakai approximation of stochastic Volterra integral equations

  • سال انتشار: 1403
  • محل انتشار: مجله روشهای محاسباتی برای معادلات دیفرانسیل، دوره: 12، شماره: 3
  • کد COI اختصاصی: JR_CMDE-12-3_005
  • زبان مقاله: انگلیسی
  • تعداد مشاهده: 155
دانلود فایل این مقاله

نویسندگان

Minoo Kamrani

Department of Mathematics, Faculty of Science, Razi university, Kermanshah, Iran.

چکیده

This study aims to investigate a stochastic Volterra integral equation driven by fractional Brownian motion with Hurst parameter H\in (\frac ۱۲, ۱). We employ the Wong-Zakai approximation to simplify this intricate problem, transforming the stochastic integral equation into an ordinary integral equation. Moreover, we consider the convergence and the rate of convergence of the Wong-Zakai approximation for this kind of equation.

کلیدواژه ها

Wong-Zakai approximation, fractional Brownian motion, Volterra integral equation

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.