کاربرد یادگیری ماشین در مدیریت ریسک مالی برای صندوقهای قابل معامله در بورس ( (ETF
- سال انتشار: 1402
- محل انتشار: اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
- کد COI اختصاصی: FMEAD01_156
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 85
نویسندگان
کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه غیرانتفائی پرندک
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه سمنان
چکیده
این پژوهش به بررسی کاربرد تکنیک های یادگیری ماشین در مدیریت ریسک مالی برای صندوقهای قابل معامله دربورس (ETF) پرداخته و با مطالعه موردی بر روی "صندوق آلفای متنوع جهانی " (GDAF)، اثربخشی الگوریتم های یادگیری ماشین را در پیش بینی ریسک ، بهینه سازی پورتفولیو و کارایی تخصیص دارایی بررسی می کند. استفاده از الگوریتم ماشین های بردار پشتیبان (SVM)، جنگل تصادفی ، الگوریتم ژنتیک و خوشه بندی K-Means افزایش دقت پیش بینی ریسک و تخصیص بهینه دارایی را نشان می دهد و بر اهمیت مدیریت ریسک مبتنی بر یادگیری ماشین را در دستیابی به بازده تعدیل شده ریسک و بهبود عملکرد پورتفولیو تاکید دارد. علاوه بر این ، این مطالعه استراتژی های مبتنی بر یادگیری ماشین را با رویکردهای مدیریت ریسک سنتی مقایسه می کند و پیچیدگی ها، سازگاری و پیامدهای بالقوه برای سرمایه گذاران و موسسات مالی را نشان می دهد و بینش های ارزشمندی را در مورد نقش یادگیری ماشین در تغییر شیوه های مدیریت ریسک برای ETF های سبد متنوع در چشم انداز مالی پویا ارائه می دهد.کلیدواژه ها
مدیریت مالی ، مدیریت ریسک مالی ، یادگیری ماشین ، مدیریت سبد، بهینه سازی پرتفوی ، کارایی تخصیص داراییمقالات مرتبط جدید
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.