برآورد ریسک شرطی با استفاده از حرکت براونی هندسی
- سال انتشار: 1402
- محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
- کد COI اختصاصی: ICIORS16_368
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 221
نویسندگان
استادیار اقتصاد، دامغان، دانشگاه دامغان، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، کدپستی ۳۶۴-۳۶۷۱۵
چکیده
با توجه به اینکه اوراق مورد مبادله در فرابورس کشور از نظر قیمت و بازدهی دارای عدم قطعیت است، بنابراین برای دارنده آن ریسک هایی در بر دارد. در این تحقیق با استفاده از یک فرآیند تصادفی (براونی)، مقدار ریسک انواع اوراق مورد مبادله در فرابورس، در قالب مدل ارزش در معرض ریسک شرطی و با استفاده از کد نویسی در نرم افزار متلب محاسبه شده و مشخص می شود به طور متوسط نمادهای مربوط به اوراق مشارکت بیشترین ریسک و بعد از آن نمادهای اجاره و مرابحه دارای ریسک هستند.کلیدواژه ها
ارزش در معرض ریسک شرطی, فرآیند براونی هندسی, اوراق مالی, بازار سرمایهمقالات مرتبط جدید
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.