شبنم حامی احمدی - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
طاها نصیری فرد - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد تهران شمال
محمدجواد ارشادی - عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ایرانداک
امیر عزیزی - عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

بهینه سازی سبد های سرمایه گذاری به عنوان یک مسئله به معنای اختصاص دادن سرمایه به تعدادی دارایی است که با ایجاد تنوع موجب افزایش بازده و کاهش ریسک می گردد. با ارائه مدل میانگین واریانس توسط هری مارکویتز انقلابی در حل مسئله بهینه سازی سبد سرمایه گذاری به وجود آمد، اما این مدل و روش آن دارای ضعف های بسیار بود. علاوه بر آن بهینه سازی توسط مدل های ریاضی صورت می گرفت. در این پژوهش به منظور رفع مشکلات مدل میانگین واریانس از مدل میانگین فاسترهارت استفاده می گردد و از الگوریتم های بهینه سازی چند متغیره به منظور بهینه سازی این مدل استفاده شده است. این پژوهش به منظور انتخاب الگوریتم متناسب با مدل میانگین فاستر هارت صورت گرفته است. نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان می دهد که الگوریتم ژنتیک نسبت به دیگر الگوریتم های پژوهش عملکرد بهتری با توجه به زمان و سایر شاخص های مقایسه ای نشان داده است.

الگوریتم های فراابتکاری، ازدحام ذرات، بهینه سازی، پرتفوی، چند هدفه، ژنتیک، فاسترهارت