بهینه سازی چندهدفه سبد سرمایه گذاری بر مبنای مدل میانگین فاستر هارت
- سال انتشار: 1402
- محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
- کد COI اختصاصی: ICIORS16_243
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 141
نویسندگان
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد تهران شمال
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ایرانداک
عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
چکیده
بهینه سازی سبد های سرمایه گذاری به عنوان یک مسئله به معنای اختصاص دادن سرمایه به تعدادی دارایی است که با ایجاد تنوع موجب افزایش بازده و کاهش ریسک می گردد. با ارائه مدل میانگین واریانس توسط هری مارکویتز انقلابی در حل مسئله بهینه سازی سبد سرمایه گذاری به وجود آمد، اما این مدل و روش آن دارای ضعف های بسیار بود. علاوه بر آن بهینه سازی توسط مدل های ریاضی صورت می گرفت. در این پژوهش به منظور رفع مشکلات مدل میانگین واریانس از مدل میانگین فاسترهارت استفاده می گردد و از الگوریتم های بهینه سازی چند متغیره به منظور بهینه سازی این مدل استفاده شده است. این پژوهش به منظور انتخاب الگوریتم متناسب با مدل میانگین فاستر هارت صورت گرفته است. نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان می دهد که الگوریتم ژنتیک نسبت به دیگر الگوریتم های پژوهش عملکرد بهتری با توجه به زمان و سایر شاخص های مقایسه ای نشان داده است.کلیدواژه ها
الگوریتم های فراابتکاری، ازدحام ذرات، بهینه سازی، پرتفوی، چند هدفه، ژنتیک، فاسترهارتمقالات مرتبط جدید
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.