رویکرد مهندسی جدید برای پیش بینی نوسان شاخص های بورس اوراق بهادار تهران
- سال انتشار: 1394
- محل انتشار: مجله پیشرفت های حسابداری، دوره: 7، شماره: 2
- کد COI اختصاصی: JR_JAA-7-2_005
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 189
نویسندگان
چکیده
سرمایه گذاران و مسوولان بورس اوراق بهادار به منظور دست یابی به تصویر مناسبی از روند بازار بورس، عملکرد شرکت ها و توانایی ارزیابی گذشته جهت پیش بینی آینده، از شاخص های بورس اوراق بهادار استفاده میکنند. مطالعات اخیر نشان میدهد که همبستگی غیرخطی در شاخصهای بازار سهام وجود دارد. به همین منظور، این مطالعه الگوریتم جدید حداقل میانگین مربعات خطا مبتنی بر کرنل که الگوریتم آنلاین و غیرخطی است را برای پیش بینی نوسان شاخص های بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد و به کار میگیرد و عملکرد آن را با الگوریتم شبکههای عصبی مبتنی بر حداقل میانگین مربعات خطا در افق های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت مقایسه میکند. نتایج این بررسی نشان میدهد که الگوریتم حداقل میانگین مربعات خطا مبتنی بر کرنل دارای عملکرد مناسبی جهت پیشبینی نوسان شاخص های سهام میباشد. با این حال، نتایج پیش بینی الگوریتم بر اساس معیارهای میانگین مربعات خطا، مجذور میانگین مربعات خطا، میانگین مربعات خطای نرمالیزه شده، قدر مطلق میانگین خطا، صحت جهت پیش بینی، صحت روند پیش بینی رو به بالا و صحت روند پیش بینی روبه پایین در افق های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نشان می دهد که پیش بینی انجام شده توسط الگوریتم حداقل میانگین مربعات خطا مبتنی بر کرنل دارای عملکرد بهتری نسبت به پیش بینی با الگوریتم شبکه های عصبی مبتنی بر حداقل میانگین مربعات خطا می باشد.کلیدواژه ها
شاخص سهام, پیش بینی, الگوریتم حداقل میانگین مربعات خطا مبتنی بر کرنل, الگوریتم شبکه های عصبی مبتنی بر حداقل میانگین مربعات خطااطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.