اثر نااطمینانی تورمی بر تورم و رشد ارزش افزوده بخش صنعت در اقتصاد ایران (با استفاده از مدل GARCH دو متغیره)

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 75

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JES-9-18_004

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1402

چکیده مقاله:

در این مقاله به دنبال بررسی اثر نااطمینانی تورمی بر تورم و رشد ارزش افزوده بخش صنعت در اقتصاد ایران هستیم. در این زمینه دو فرضیه مطرح می باشد ۱. در اقتصاد ایران با افزایش نااطمینانی تورمی، تورم افزایش می یابد (نظریه کوکرمن ملتزر) ؛ ۲. در بخش صنعت اقتصاد ایران، با افزایش نااطمینانی تورمی، رشد ارزش افزوده بخش صنعت کاهش می یابد(نظریه فریدمن).  برای بررسی این دو فرضیه، در ابتدا جانشینی برای نااطمینانی تورمی با استفاده ازروش GARCH دو متغیره بدست آمده است. دراین روش معادلات میانگین بهینه تورم و رشد ارزش افزوده بخش صنعت به طور همزمان و با تصریح BEEK تخمین زده شده و از واریانس شرطی حاصله به عنوان جانشینی برای نااطمینانی تورمی و نااطمینانی رشد ارزش افزوده بخش صنعت استفاده شده است سپس آزمون علیت انگل گرنجر بین متغیرها انجام گرفته است. این بررسی نشان می دهد که فرضیه کوکرمن ملتزر مبنی بر اثر مثبت نااطمینانی تورمی بر تورم دراقتصاد ایران پذیرفته می شود و فرضیه فریدمن مبنی بر اثر منفی نااطمینانی تورمی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت رد می شود.

نویسندگان

اسد الله فرزین وش

دانشیاردانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

فاطمه لبافی فریز

کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران