ارزیابی عملکرد شاخص شرایط مالی در پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی ایران؛ رهیافت الگوهای پارامتر متغیر زمانی
- سال انتشار: 1400
- محل انتشار: پژوهشنامه اقتصاد کلان، دوره: 16، شماره: 32
- کد COI اختصاصی: JR_JES-16-32_012
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 51
نویسندگان
دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران،
دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
چکیده
امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، شاخص شرایط مالی به عنوان ابزاری برای پیشبینی متغیرهای کلان اقتصادی معرفی شده است. به همین منظور در مطالعه حاضر، ابتدا به ساخت شاخص شرایط مالی در الگوهای مختلف پارامترهای متغیر زمانی پرداخته و سپس عملکرد شاخص شرایط مالی در پیشبینی متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از رویکرد میانگین مربعات خطای پیش بینی (MSFE) و رویکرد مجموع تجمعی لگاریتم احتمالات پیشبینی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.نتایج حاصله بیانگر آن است که شاخص شرایط مالی ساخته شده توانایی انطباق با حالتهای مختلف اقتصاد ایران را دارد و نوسانات آن در طول زمان افزایش مییابد. براساس نتایج بدست آمده از رویکرد میانگین مربعات خطای پیشبینی، الگوی خودتوضیح برداری عامل افزوده شده با پارامترهای متغیر زمانی (TVP-FAVAR) در مقایسه با الگوی خودتوضیح برداری عامل افزوده شده (FAVAR) و نیز الگوی خودتوضیح برداری پارامتر متغیر زمانی عامل افزوده شده (FA-TVP-VAR) خطای پیشبینی کمتری را در برخی از متغیرهای کلان اقتصادی نشان میدهد و نیز استفاده از الگوهای ترکیبی خودتوضیح برداری عامل افزوده شده با پارامترهای متغیر زمانی که در آن ضرایب و مجموعه متغیرهای منتخب شاخص شرایط مالی بسته به شرایط اقتصادی تغییر میکنند، باعث بهبود عملکرد شاخص شرایط مالی در پیشبینی متغیرهای کلان اقتصادی میشود. نتایج مجموع تجمعی لگاریتم احتمالات پیشبینی نشان میدهد که به کارگیری الگوهای پارامتر متغیر اثر زیادی در کاهش خطای پیشبینی برخی از متغیرهای کلان ندارد.کلیدواژه ها
شاخص شرایط مالی, پیش بینی, متغیرهای کلان اقتصادی, میانگین مربعات خطای پیش بینی, مجموع تجمعی لگاریتم احتمالات پیش-بینیاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.