سیدایمان ناظرکاخکی - گروه قدرت، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند
حسین طاهریان
سیداحسان رضوی
محسن فرشاد - استادیار

با توجه به طبیعت نامطمئن قیمت آتی برق در بازار رقابتی و احتساب آن به عنوان مهم‌ترین فاکتور عدم قطعیت در این محیط، شرکت‌کنندگان در بازار، جهت فعالیت‌های بهره‌برداری و برنامه‌ریزی خود، به پیش‌بینی کوتاه مدت قیمت می‌پردازند. بازیگرانی در بازار برق موفق می باشند که ابزاری مناسبتر جهت این مساله در اختیار داشته باشند. از طرف دیگر با توجه به گسترش روزافزون استفاده از انرژی بادی در تولید جهانی انرژی و باتوجه به ساختار نامطمئن و گسسته تولید انرژی بادی، پیش بینی قیمت در بازار برق جهت فواصل زمانی مختلف ضرورت می یابد. از اینرو ماهیت متغیر تولید بادی، متعادل ساختن بلادرنگ تقاضای سیتم قدرت در برابر تولید را پیچیده تر کرده است. در این مقاله اثر تولید واحدهای بادی در پیش بینی قیمت براساس داده های بازار برق Nord Pool مورد بررسی قرار گرفته است. ایده اصلی ارائه مدلی هوشمند برای پیش‌بینی قیمت تسویه بازار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه، بر پایه‌ی مدل هیبریدی ژنتیک و خفاش است. این مدل هیبریدی در مقایسه با شبکه‌های عصبی مرسوم (بر پایه الگوریتم‌های بهینه‌سازی مبتنی بر گرادیان) دقت بهتری داشته و قابلیت همگرا شدن به سمت بهینه مطلق را دارد. نتایج حاصله دقت بالای این مدل در پیش‌بینی کوتاه مدت سیگنال قیمت برق را بیان می کند.

الگوریتم خفاش، الگوریتم ژنتیک، شبکه عصبی، تولید بادی، پیش‌بینی کوتاه مدت قیمت