Analysis of a kernel-based method for some pricing financial options
- سال انتشار: 1403
- محل انتشار: مجله روشهای محاسباتی برای معادلات دیفرانسیل، دوره: 12، شماره: 1
- کد COI اختصاصی: JR_CMDE-12-1_002
- زبان مقاله: انگلیسی
- تعداد مشاهده: 202
نویسندگان
Department of Mathematics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
Department of Mathematics, Faculty of Mathematical Science, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.
Department of Mathematics, Faculty of Mathematical Science, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.
Department of Mathematics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده
In this paper, we propose a kernel-based method for some pricing financial options. Based on the ideas of the kernel-based approximation and finite-difference discretization, we present an efficient numerical method for solving the generalized Black-Scholes option pricing models. Utilizing the reproducing property of kernels, we introduce an efficient framework for obtaining cardinal functions. Also, we discuss the solvability of final system to obtain some remarkable results. We provide the error estimate of the proposed kernel-based method and verify its efficiency and accuracy by numerical experiments.کلیدواژه ها
Black-Scholes equation, European option pricing, Kernel-Based Method, Finite difference discretization, Error analysisاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.