بررسی حباب قیمتی در بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل سه عاملی فاما و فرنچ

  • سال انتشار: 1402
  • محل انتشار: دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارافرینی ایران
  • کد COI اختصاصی: EMCONF10_077
  • زبان مقاله: فارسی
  • تعداد مشاهده: 144
دانلود فایل این مقاله

نویسندگان

فریبا رحمانی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی حباب قیمتی دربازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل سه عاملی فاما و فرنچ میباشد. روش پژوهش توصیفی- از نوع کمی، توصیفی میباشد و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل کلیه شرکتهای فعال در سازمان بورس اوراق بهادار تهران که به عنوان نمونه تعداد آنها ۱۲۲ شرکت در ۹ گروه مورد ارزیابی قرار گرفتند. بررسی مدل سه عاملی فاما و فرنچ برای ۹ گروه صنعتی در دو سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با توجه به شروط اعمال شده) در دو سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ صورت پذیرفت نتیجه آزمونها از این قرار شد که در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حباب قیمتی وجود نداشته است. در زیرگروه ها نیز در سال ۱۳۸۸ در تمامی زیر گروه ها حباب قیمتی وجود نداشته است. در سال ۱۳۸۹ نیز در تمامی صنایع بجز صنایع بانکداری و خودرو حباب وجود نداشته است.

کلیدواژه ها

حباب قیمتی، بورس، فاما و فرنچ

مقالات مرتبط جدید

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.