فرشید مهردوست - گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان
نغمه صابر - گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان

دراین مقاله، ضمن معرفی مدل تلاطم تصادفی هستون مضاعف، با توجه به اینکه قیمت دارایی های پایه در بازارهای مالی دستخوش تغییرات ناگهانی ناشی از عوامل گوناگون می باشند، با اضافه کردن جمله پرش به این مدل، یک مدل جدید به نام مدل تلاطم تصادفی هستون مضاعف پرشی ارائه می دهیم. سپس با تعیین تابع مشخصه فرایند قیمت دارایی پایه در مدل جدید، فرمولی برای  قیمت­گذاری اختیار اروپایی تحت این مدل با استفاده از روش تبدیل فوریه سریع استخراج نمودیم. این مدل با توجه به انعطاف پذیری بیشتر نسبت به مدل هستون و پوشش تغییرات ناگهانی قیمت دارایی­های پایه، به دلیل وجود جمله پرش در فرآیند قیمت، می­تواند تا حد زیادی در بازارهای مالی، مانند بازار نفت، طلا و سهام مورد استفاده قرار گیرد. هدف اصلی در این مقاله معرفی این مدل و استخراج یک روش قیمت­گذاری اختیار اروپایی تحت آن است.

مدل تلاطم تصادفی, مدل هستون مضاعف, فرایند پرشی, اندازه ریسک خنثی, تبدیل فوریه سریع