پیش بینی بازخرید بیمه نامه های زندگی به شرط فوت با استفاده از شبکه های عصبی عمیق
- سال انتشار: 1402
- محل انتشار: فصلنامه پژوهشنامه بیمه، دوره: 38، شماره: 4
- کد COI اختصاصی: JR_JIRC-38-4_002
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 393
نویسندگان
گروه اقتصاد امور عمومی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
گروه مطالعات عمومی بیمه، پژوهشکده بیمه ایران، تهران، ایران
گروه بیمه های زندگی، شرکت بیمه دی، تهران، ایران
چکیده
پیشینه و اهداف: ضریب نفوذ بیمه عمر به عنوان یک محصول مهم بیمه ای و برنامه ریزی مالی در ایران بسیار پایین است و یکی از دلایل آن بازخرید بیمه نامه هاست. هدف این مقاله بررسی تاثیر مشخصه های فردی و قراردادی بیمه نامه هاست که بر بازخرید بیمه نامه های عمر به شرط فوت اثر میگذارند.روش شناسی: برای این منظور از دادههای آماری و اطلاعات ثبتی ۳۵۱۷۱ خریدار بیمهنامههای عمر و مستمری یک شرکت بیمهای در مقطع سال ۱۴۰۰ بهعنوان پایلوت استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل نیز از داده کاوی و الگوریتم های یادگیری عمیق و شبکه عصبی که دقت بسیار بالایی در پیشبینی دارند استفاده شد.یافته ها: مدل از دقت مطلوب ۷۴ درصد در پیشبینی هر دو نوع بیمهنامههای عدم بازخرید و بازخرید شده برخوردار است. البته در پیشبینی عدم بازخرید بیمهنامهها عملکرد بسیار بهتر بوده اما چون موضوع اصلی مقاله پیشبینی بیمهنامههای بازخرید شده است، در تفسیر نتایج بیشتر به آن توجه شد. نتایج بدست آمده با وجود مشکل نامتوازن بودن دادهها مطلوب است. در دادهها مورد بررسی نسبت بیمهنامههای بازخریدی به عدم بازخرید ۳ به ۱۰۰ است که این عدم توازن موجب میشود فرآیند یادگیری به سمت پیشبینی طبقه با بیشترین فراوانی سوگیری پیدا کند. با این وجود، شاخص پوشش ۵۹ درصدی بدست آمده نشان داد که از مجموع ۲۴۴ بیمهنامه بازخرید شده در مجموعه داده تست، شبکه توانسته اغلب آنان یعنی ۱۴۵ مورد را به درستی در طبقه بیمهنامههای بازخریدی پیشبینی و طبقهبندی کند.نتیجه گیری: نشان داده شد که از مشخصههای جمعیتشناختی متغیرهای سن، جنسیت زن، اضافه نرخ پزشکی، نرخ خطر حادثی و از مشخصه های قرارداد نیز مدت بیمه نامه، مدت زمان سپریشده از شروع بیمهنامه، شیوه پرداخت حقبیمه با اقساط بلندمدتتر، بالاتر بودن ضرایب افزایش سالانه سرمایه و حقبیمه و کمتر بودن تعداد موارد پوشش و سرمایه فوت با بازخرید اثر عکس داشته و احتمال آن را کاهش میدهند. با بازخرید بیمه نامه بصورت عکس مرتبط هستند. نسبت بیمهگذار و بیمهشده نیز تاثیرگذار بوده و نشان داده شد که بازخرید وقتی بیمهگذار بیمهنامه عمر را برای خود بخرد در حداقل و با دور شدن نسبت خویشاوندی احتمال بازخرید افزایش مییابد.کلیدواژه ها
بازخرید, بیمه عمر به شرط فوت, پیش بینی, مدل شبکه عصبیاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.