اثر تحریم ها بر ناپایداری مالی بانک های ایران
- سال انتشار: 1400
- محل انتشار: فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره: 18، شماره: 4
- کد COI اختصاصی: JR_JQE-18-4_001
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 134
نویسندگان
دانشجوی دکتری اقتصاد مالی، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران .
دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
چکیده
نهادهای مالی به ویژه نظام بانکی نقش بیبدیل و محوری را در نظام اقتصادی ایفا میکنند؛ از این نظر که عملکرد آنها از یک طرف میتواند زمینههای رشد و توسعه اقتصادی و از طرف دیگر شرایط نابسامانی و سقوط یک نظام اقتصادی را فراهم آورد. لذا وجود یک نظام بانکی کارآ و باثبات ضرورتی انکار ناپذیر است. با توجه به نقش حیاتی این نظام در اقتصاد، دولتمردان غربی با تحریم بانکها سعی دارند اقتصاد کشور را همهجانبه تحت تاثیر قرار دهند. در واقع، تحریم به عنوان یک شوک خارجی به طور بالقوه میتواند دارای اثرات بیثباتکننده بر نظام مالی بهویژه بخش بانکی و به تبع آن بر وضعیت اقتصاد یک کشور (به لحاظ درآمدی و هزینهای) باشد. در مقابل، عدهای از اقتصاددانان معتقدند تحریمها اثری بر نظام بانکی ندارند. به اینصورت که ناکارایی این نظام در رعایت مقررات بینالمللی و نیز بالابودن ریسک اعتباری آن در سطح بینالملل به خودی خود عاملی شبه تحریم بوده و باعث عدم تمایل بانکهای خارجی به همکاری با ایران میشود.با توجه به عدم توافق در خصوص اثرگذاری تحریم، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثر تحریمها بر ناپایداری مالی بانکهای کشور با استفاده از شاخص Z-score است. برای این منظور، یک فرضیه به این صورت تدوین شده است که تحریم بانکی اثر منفی معنیدار بر ثبات مالی بانکهای ایران دارد. برای آزمون فرضیه پژوهش، اطلاعات مالی ۱۸ بانک کشور طی دوره زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ گردآوری شده و از رهیافت دادههای ترکیبی پویا و به طور خاص روش گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی دو مرحلهای (SYS-GMM) برای تخمین مدل بهره گرفته شده است تا بتوان با لحاظ پویایی در مدل نتایج را با خطای کمتری ارائه داد.یافتههای پژوهش نشان میدهد فرضیه پژوهش مبنی بر اثر منفی معنیدار تحریم بر ثبات بانکهای ایران را نمیتوان رد کرد. بهعلاوه ناکارایی، ریسک اعتباری و نقدینگی منجر به افت معنیدار ثبات بانکی شدهاند اما اندازه بانک و ریسک بازار ( شامل سرمایهگذاریها و مشارکتها) اثر مثبت و معنیداری بر پایداری مالی دارند. از میان متغیرهای کلان، تورم و GDP دارای اثر منفی معنیدار و حساب جاری دارای اثر مثبت معنیدار بر ثبات بانکی است.کلیدواژه ها
ناپایداری بانکی, شاخص Zscore, تحریم, GMM سیستمی, ایراناطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.