مدیریت ریسک تضامین در یک موسسه مالی
- سال انتشار: 1402
- محل انتشار: فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، دوره: 28، شماره: 95
- کد COI اختصاصی: JR_IJER-28-95_005
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 180
نویسندگان
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
چکیده
مطالبات معوق یکی از آثار نامطلوب اعطای وام در موسسات مالی است که باعث ایجاد ریسک اعتباری می شود. دریافت تضامین می تواند این ریسک را تا حد زیادی کاهش دهد. این در حالی است که وام گیرندگان در ارائه تضامین مشکل دارند و گاهی قادر به ارائه تضامین کافی و معتبر به خصوص تضامین با ریسک پایین نیستند. در این پژوهش سه موضوع مهم شامل: ریسک اعتباری وام، مطلوبیت وام گیرندگان و ریسک نقدشوندگی تضامین در یک صندوق خصوصی مورد مطالعه قرار گرفته است. ابتدا فرآیند داده کاوی با استفاده از روش های طبقه بندی روی مجموعه داده ها ی وام ها پیاده سازی شد و جنگل تصادفی با دقت پیش بینی ۰/۹۸۶ به عنوان روش منتخب برای ساخت مدل ترکیب تضامین واقع شد. منظور از ترکیب تضامین، ارائه دو یا چند نوع تضمین مختلف برای دریافت یک وام مشخص است. در ادامه با استفاده از روش جنگل تصادفی و ترکیب های تضامین واقعی در وام های موسسه مالی، دو مدل برای ایجاد ترکیب های تضامین ساخته شد که خروجی آن ها ترکیبات تضامین با حداکثر نرخ نکول مورد پذیرش ۱۰ درصد هستند. در آزمون های انجام شده میانگین احتمال نکول کل ترکیبات قابل قبول حداکثر ۳/۹۴ درصد است در حالی که نرخ نکول کل وام های اعطایی برابر با ۶/۳ درصد است. مطلوبیت وام گیرندگان ناشی از ترکیب تضامین نیز از ۴/۲۲ به ۴/۶ افزایش یافته است. در مقایسه مدل جاری دریافت تضامین و مدل های ایجاد شده نرخ نکول کاهش و مطلوبیت وام گیرندگان افزایش می یابد.کلیدواژه ها
ترکیب تضامین, ریسک نقدشوندگی, ریسک اعتباری, موسسه مالیاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.