مصطفی کاظمی - دانشگاه صنعتی شریف
مهدی احسان

ناکاستیهای موجود دربازار برق پس ازاعمال تجدید ساختاریک بازار ناکامل ایجاد شده که درآن تولید کننده های بازار با روشهای مختلف میتوانند به کسب سودی بیشتر دست پیدا کنند بدین ترتیب نحوهی مشارکت دربازار روز بعد می تواند تاثیر زیادی برمیزان سود آنها داشته باشد دراین مقاله با فرض دردسترس بودن پیش بینی قیمت بازار انرژی روزبعد منحنی قیمت توان به گونه ای ساخته می شود که ریسک این مشارکت کنترل شده باشد عدم قطعیت قیمت پیش بینی شده و ریسک مرتبط با آن به کمک روش IGDT مدل و کنترل شده است.

قیمت دهی استراتژیک، عدم قطعیت پیش بینی قیمت، کنترل ریسک، IGDT