برآورد ریسک سرمایه گذاری در یک پرتفوی متشکل از ارز دیجیتال و فیات و بهینه سازی آن با استفاده از روش ارزش در معرض خطر
- سال انتشار: 1402
- محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها
- کد COI اختصاصی: ICISE09_151
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 475
نویسندگان
استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه میبد
کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه میبد
کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه میبد
چکیده
اقتضای عصر حاضر توجه به تغییرات و پیشرفتها و واکنش سریع و صحیح در مقابل هر یک از آنها میباشد، از جمله این تحولات، ظهور بازار ارزهای دیجیتال با تنوعی زیاد میباشد که سرمایه گذاری را پیچیده خواهد کرد و نه تنها سود بلکه ریسک زیان آن نیز زیاد خواهد بود، از جهتی دیگر سرمایه گذاری در ارزهای فیات بسیار کم ریسک و نیز متناسب با این ریسک، بسیار کم بازده میباشد بنابراین تحقیق حال حاضر با تشکیل پرتفویی به کمک روش ارزش در معرض خطر با داراییهایی مانند سه ارز دیجیتال بیتکوین، ریپل و استلار و سه ارز فیات دلار، یورو و فرانک توانسته است به این سوال پاسخ دهد که چگونه میتوان در ارزهای دیجیتال بازده بالاتر و با ارزهای فیات ریسک پایینتری را در سرمایه گذاری تجربه کرد. نتایج حاکی از آن است که برای رسیدن به بازده بالاتر در این پرتفوی نیاز به وزن بیشتری از ارزهای دیجیتالی همچون بیتکوین، ریپل و استلار میباشد و نیز سرمایه گذاری بر روی دلار نمیتواند پیشنهاد خوبی برای تشکیل این پرتفوی باشد. بنابراین پیشنهاد میشود از سرمایه گذاری صرف در هر یک از بازارهای ارز دیجیتال و ارز فیات خودداری کرده و با سرمایه گذاری در پرتفویی متشکل از داراییهای هر دوی این بازارها، بازده بالاتر را تجربه کرد.کلیدواژه ها
ارز دیجیتال، ارز خارجی، ارزش در معرض خطر، پرتفوی و ریسک.مقالات مرتبط جدید
- افزایش قابلیت اطمینان تجهیز پمپ گهو واحد انحلال کارخانه آلومینای ایران-جاجرم با استفاده از تکنیک های FMEA و RCA
- TPM با پشتیبانی ۵S برای بهبود در دسترس بودن خط تولید در صنایع لبنی (مطالعه موردی: یکی از کارخانجات لبنی)
- بکارگیری نوآوری بهره ور در مدیریت دارایی های فیزیکی دفاعی
- مدیریت دارایی زیرساختهای قدیمی شرکت توزیع برق-تحلیل موردی
- تکنیک های آنالیز ارتعاشات و آنالیز روغن در عیب یابی کمپرسور
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.