امکان سنجی اعمال قید تقارن در سیستم خود توضیح برداری ساختاری (SVAR)

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
کد COI اختصاصی: ECONOMETRICS01_147
زبان مقاله: فارسی
تعداد مشاهده: 1867

نویسندگان

دانشجوی دکتری اقتصاد در دانشگاه مفید

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه مفید

چکیده

یکی از مشکلاتی که یک سیستم VAR با آن مواجه است، مسئله ی شناسایی است. پارامترهای این سیستم و واریانس و کوواریانس های بردار جمله ی اختلال سیستم در فرم خلاصه شده در صورتی قابل شناسایی است که علاوه بر نرمال سازی متغیرهای سمت چپ، دست کم به اندازه ی (n(2)-n)0.5 قید به دستگاه اعمال شود. یکی از راه های متداول، تجزیه چولسکی است که بر اساس آن فرض می شود که متغیرهای درونزا در فرآیند داده سازی خود، فقط با متغیرهای درونزای پس از خود ارتباط همزمان دارند و از متغیرهای پیشینی به صورت همزمان مستقلند. چنین شیوه ای، سیستم را به صورت بازگشتی در می آورد که دستگاه به صورت گام به گام قابل حل خواهد شد. روش آلترناتیو این است که بر اساس تئوری های اقتصادی این قیدها انتخاب و به دستگاه اعمال شوند که به آن VAR ساختاری می گویند. این قیدهای می توانند در ماتریس واریانس کوواریانس بردار جملات اختلال اعمال شود (A Model)، نحوه ی تأثیر و تأثر متغیرها را به صورت همزمان تنظیم نماید (BModel)، و یا ترکیبی از آن دو باشد (AB Model). در صورتی که قید درجهت تنظیم تأثیر و تأثر متقابل متغیرهای درونزا به صورت همزمان بکار رود (یعنی در Model A یا AB Model)؛ باید بر اساس تئوری های اقتصادی مقادیر متناظر ماتریس A تعیین و اعمال شود. یکی از راه های اعمال این قیود، اعمال قید تقارن در تأثیر و تأثر است؛ یعنی اگر تکانه ی Z به اندازه 0 درصد روی y تأثیر بگذارد، تکانه ی y هم باید به اندازه 0 درصد روی Z اثر بگذارد. بنابراین علاوه بر قید نرمال سازی متغیرهای سمت چپ سیستم، تمامی عناصر غیر قطری ماتریس A باید دو به دو متقارن و برابر باشند تا شناسایی امکان پذیر شود. این مقاله در صدد است تا نشان دهد که این تعامل متقارن به صورت همزمان می تواند با مشکل عدم امکان مواجه شود یعنی اعمال چنین قیدی در فرآیند داده سازی امکان پذیر نیست. مطالعه ی امکان سنجی در سه بعد متمایز؛ بعد اقتصادی، بعد منطقی و بعد شبیه سازی فرآیند داده سازی پیگیری می شود و نشان داده خواهد شد که علاوه بر پدیدار شدن مشکل دور منطقی در اعمال چنین قیدی، از نظر اقتصادی نیز تعامل همزمان متغیرهای درونزا (چه به صورت متقارن ) امکان پذیر نیست. افزون بر همه ی این ها، نمی توان چنین قیدی را حتی در یک فرایند داده سازی شبیه سازی نمود. بنابراین، آنچه که در برخی از کتاب های مرجع سری های زمانی آمده است با چالش های جدی ای مواجه است.

کلیدواژه ها

سیستم خود توضیحی برداری ساختاری، فرآیند داده سازی، تقارن، امکان سنجی، شبیه سازی

مقالات مرتبط جدید

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.