آزمون مانایی با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته دیکی فولر(DF-GLS)
- سال انتشار: 1391
- محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
- کد COI اختصاصی: ECONOMETRICS01_120
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 10471
نویسندگان
کارشناس ارشد علوم اقتصادی- کارشناس واحد تحقیقات و برنامه ریزی بانک سا
چکیده
به دنبال تحقیق اولیه دیکی - فولر (1979)، اقتصاد سنجی دانان با توسعه فرآیندها، روش های جایگزین بسیاری را برای آزمون ریشه واحد در سری های زمانی معرفی کرده اند. این رهیافت ها به دنبال حذف پارامترهای اخلال گر در مدل هستند. یکی از این روش های آزمون DF-GLS است. این آزمون که توسط الیوت، روتنبرگ و استاک (1996) ارائه شده در پی اصلاح آزمون t دیکی - فولر و بنانهادن آزمونی بر پایه روندزدایی از سری زمانی با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برای افزایش توان آزمون دیکی- فولر است. یافته ها نشان می دهد زمانی که سری زمانی فاقد اجزای مشخصه است، آزمون های پیشین نظیر آزمون دیکی فولر به طور مجانبی دارای نتایج یکسانی با آزمون DF-GLS هستند اما زمانی که سری دارای میانگین و یا روند نا مشخصی باشد، آزمون ناوردای بهینه نقطه ای DF-GLS بر آزمون های معمول مورد استفاده برتری خواهد داشت.کلیدواژه ها
نامایی، پوش توان، آزمون های بهینه نقطه ای، آزمون DF-GLSمقالات مرتبط جدید
- ساختار سازمانی برای نسل Z: طراحی تیم ها و فرآیندهای کاری برای نسل دیجیتال
- ارزیابی اثرات مدیریت زنجیره تامین کالاها بر بهرهوری و تاب آوری در صنعت ساخت و ساز
- Optimizing transport routing in the supply chain using the Ant Colony Optimization in MATLAB
- ارائه مدل معیار جامع برای محاسبه اوزان مشترک در تحلیل پوششی داده های چند هدفه
- Marketing Analysis of Dynamic Capabilities and Customer Satisfaction in the Housing Industry
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.