بررسی تأثیر نوسانات قیمت طلا روی نوسانات قیمت نفت با استفاده از مدل ARIMAX
- سال انتشار: 1391
- محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
- کد COI اختصاصی: ECONOMETRICS01_099
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 2665
نویسندگان
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آمار ریاضی
استادیار و عضو هیئت علمی گروه آمار ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا
استاد یار و عضو هیئت علمی گروه آمار ریاضی دانشگاه پیام نور و آزاد اسلام
چکیده
در این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی ماهانه مربوط به دوره زمانی 1994 تا 2010 که از منابع مختلفی جمع آوری شده به بررسی رابطه پویای نوسانات قیمت طلا و نوسانات قیمت نفت با استفاده از مدل ARIMAX می پردازیم. در این پژوهش در چارچوب مدل ARIMAX، که تعمیمی از ARIMA به اضافه متغیرهای برون زای توضیحی (X) است یک مدل خاص را نمایش می دهیم، که این مدل امکان ارزیابی تأثیر متغیرهای توضیحی روی متغیر وابسته را فراهم می کند و همچنین می تواند در تچزیه و تحلیل روابط پویا بین متغیرها در اقتصاد، بازاریابی و حوزه های دیگر از علوم فیزیکی و اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به اینکه استفاده از روش های معمولی اقتصاد سنجی، مبتنی بر فرض مانایی متغیرهای سری زمانی موجود در مدل می باشد و از طرفی دیگر اکثر سری های زمانی اقتصاد کلان نامانا هستند، از این رو قبل از استفاده از این متغیرهای سری زمانی لازم است نسبت به مانایی یا نامانایی آن اطیمنان حاصل کرد. برای بررسی مانایی یا نامانایی متغیرهای سری زمانی از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته استفاده می کنیم. بعد از مقایسه دو روش مدل بندی ARIMA و ARIMAX برای نوسانات قیمت نفت به این نتیجه رسیدیم که با اضافه کردن متغیر برون زای توضیحی و مدل بندی به روش ARIMAX می توانیم قدرت پیش بینی را بالا ببریم و پیش بینی دقیق تری از آینده داشته باشیم.کلیدواژه ها
مدل ARIMAX، متغیر برون زای توضیحی، نوسانات قیمت نفت، آزمون دیکی فولر تعمیم یافتهمقالات مرتبط جدید
- بررسی تاثیر عوامل مالی بر تمایل به خرید آنی مشتریان مراکز خرید با تاکید بر مراکز خرید ساری
- چگونه هوش مصنوعی، اقتصاد بازار و اقتصاد جهانی را متحول می کند
- بررسی ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و نوآوری در خدمات بر کیفیت خدمات عمومی سازمان های دولتی
- بررسی تاثیراشتراکگذاری دانش بر رفاه شغلی با تمرکز بر نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی مورد مطالعه: شرکتهای چندملیتی فناوری اطلاعات در ایران
- وفاداری به برند با نقش بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتری CRM
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.