مدلسازی نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران
- سال انتشار: 1391
- محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
- کد COI اختصاصی: ECONOMETRICS01_091
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 1513
نویسندگان
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشیار اقتصاد، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان
چکیده
این تحقیق به مدلسازی نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران با استفاده از مدلهای خود رگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (GARCH) می پردازد. داده های مورد استفاده در این تحقیق سری زمانی هفتگی قیمت نفت خام سنگین ا یران طی دوره (2011-1997) می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شوک های مثبت و منفی قیمت نفت خام دارای اثر نامتقارنی بر بی ثباتی قیمت نفت خام می باشند. همچنین، نوسانات شرطی در فرم انحراف استاندارد شرطی بهتر از فرم واریانس شرطی مدلسازی می شوند. با استفاده از معیارهای RMSE, MAE و TIC در پیش بینی دوره خارج از نمونه، مدل APARCH عملکدر بهتری نسبت به سایر مدل ها دارد، اما مقایسه آماری دقت پیش بینی دوره خارج از نمونه، مدل APARCH عملکرد بهتری نسبت به سایر مدل ها دارد، اما مقایسه آماری دقت پیش بینی با استفاده از آزمون DM، تفوت معنی داری بین مدل های مختلف نشان نمی دهد.کلیدواژه ها
قیمت نفت خام، نوسانات، GARCHمقالات مرتبط جدید
- Investigating the impact of the COVID-۱۹ pandemic on the financial performance of companies active in the Tehran Stock Exchange
- تحلیل راهبردهای فرمانداریها جهت افزایش سرمایه اجتماعی در مناطق مرزی
- تضاد میان وظیفه حرفه ای فشارهای سازمانی و چالشهای اخلاقی در عملکرد مالی سازمان ها
- تاثیر هوشمند سازی گمرک ایران بر موقعیت ژئوپلتیکی ایران در منطقه اوراسیا
- میزان رضایت مشتریان در سازمانهای با رهبری سنتی و تحول گرا بررسی موردی شهرداریهای کشور
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.