مروری بر مدل اقتصاد سنجی انتقال نمایی هموار خودرگرسیو (ESTAR) یک کاربرد برای نرخ ارز حقیقی
- سال انتشار: 1391
- محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
- کد COI اختصاصی: ECONOMETRICS01_079
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 1228
نویسندگان
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه خلیج فارس و دانشجوی دکتری اقتصاد دان
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شیراز
چکیده
از دهه اخیر برکاربرد مدل های سری زمانی غیر خطی بعنوان شکل نوینی از مدل های اقتصاد سنجی افزوده شده است. در این خصوص مدل های انتقال نمایی هموار خودرگرسیو (ESTAR) بعنوان یکی از مهمترین اشکال مدل های سری زمانی غیر خطی توجه زیادی را برای مدل سازی نرخ ارز حقیقی به خود جلب کرده اند. هدف این پژوهش در ابتدا معرفی و سپس امکان سنجی کاربرد مدل انتقال نمایی هموار خودرگرسیو در تخمین رفتار نرخ ارز حقیقی ایران در دوره فروردین 1372 تا اردیبهشت 1387 می باشد. برای این منظور ابتدا به معرفی ابعاد مختلف مدل ESTAR و چگونگی رفتار تابع انتقال نمایی هموار آن و عوامل تأثیر گذار بر آن پرداخته و سپس با استفاده از روش های اقتصاد سنجی مرسوم، به بررسی کارایی استفاده از این مدل جهت تخمین نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران می پردازیم. نتایج حاصل از مسئله تشخیص و تخمین مدل فوق حاکی از آنست که تابع انتقال نمایی هموار و در نتیجه مدل ESTAR کارایی ضعیفی برای مدل سازی نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران دارد.کلیدواژه ها
مدل های غیرخطی، مدل ESTAR، تابع انتقال نمایی هموار، نرخ ارز حقیقیمقالات مرتبط جدید
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.