مدل سازی نوسانات بازار سهام تهران
- سال انتشار: 1391
- محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
- کد COI اختصاصی: ECONOMETRICS01_017
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 1581
نویسندگان
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان
استادیار و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم ادا
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه شهید چمران
چکیده
بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل و رسمی خرید و فروش سهام شرکت ها بر اساس ضوابط و قوانین خاص است. در بررس عملکرد بازار سهام معمولاً شاخص قیمت سهام آیینه ی تمام نمای بورس کشور تلقی می شود. متداول ترین نقطه ی شروع برای سرمایه گذاران در موقع خرید سهام، ارزیابی روند تغییرات قیمت سهام و نوسانات این عامل است. این پژوهش با استفاده از داده های روزانه ی دوره ی زمانی 1376/7/6 تا 1390/12/14 به مدل سازی نوسانات بازار سهام تهران می پردازد. بدین منظور به بررسی وجود حافظه بلند مدت و اثر اهرمی در شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. حافظه بلند مدت بودن یک سری زمانی بدین معناست که اثر تکانه های وارده بر آن پایدار است و برای مدت نسبتاً طولانی باقی می ماند. برای محاسبه ی پارامتر حافظه ی بلند مدت از روش چگالی طیفی استفاده شده است و میزان پارامتر مورد نظر 0/43 به دست آمد که بیانگر آن است که سری تحت بررسی دارای حافظه ی بلند مدت است. ه مچنین نتایج وجود اثر اهرمی در بازار سهام تهران را نشان می دهد یعنی اثرات نامتقارن در شوک های وارده به بازار وجود دارد و واکنش شاخص کل قیمت در مواجهه با شوک های منفی و مثبت به یک اندازه نیست.کلیدواژه ها
حافظه بلند مدت، شاخص کل قیمت سهام، روش چگالی طیفی، اثر اهرمی، بورس اوراق بهادارمقالات مرتبط جدید
- Investigating the impact of the COVID-۱۹ pandemic on the financial performance of companies active in the Tehran Stock Exchange
- تحلیل راهبردهای فرمانداریها جهت افزایش سرمایه اجتماعی در مناطق مرزی
- تضاد میان وظیفه حرفه ای فشارهای سازمانی و چالشهای اخلاقی در عملکرد مالی سازمان ها
- تاثیر هوشمند سازی گمرک ایران بر موقعیت ژئوپلتیکی ایران در منطقه اوراسیا
- میزان رضایت مشتریان در سازمانهای با رهبری سنتی و تحول گرا بررسی موردی شهرداریهای کشور
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.