Overview and Comparison of Short-term Interval Models for Financial Time Series Forecasting

  • سال انتشار: 1391
  • محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
  • کد COI اختصاصی: IIEC08_122
  • زبان مقاله: انگلیسی
  • تعداد مشاهده: 1151
دانلود فایل این مقاله

نویسندگان

m Khashei

Isfahan University Of Technology

f Mokhatab Rafiei

Isfahan University Of Technology

m Bijari

چکیده

In recent years, various time series models have been proposed for financial markets forecasting. In each case, the accuracy of time series forecasting models arefundamental to make decision and hence the research for improving the effectiveness of forecasting models have beencurried on. Many researchers have compared different timeseries models together in order to determine more efficient once in financial markets. In this paper, the performance offour interval time series models including autoregressive integrated moving average (ARIMA), fuzzy autoregressiveintegrated moving average (FARIMA), hybrid ANNs and fuzzy (F ANN) and Improved F ARIMA models are compared together. Empirical results of exchange rate forecastingindicate that the F ANN model is more satisfactory than other those models. Therefore, it can be a suitable alternativemodel for interval forecasting of financial time series

کلیدواژه ها

Artificial Neural Networks (ANNs); AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA); Time series forecasting; Hybrid forecasts; Interval models; Exchange rate

مقالات مرتبط جدید

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.