Modified Runge–Kutta method with convergence analysis for nonlinear stochastic differential equations with Hölder continuous diffusion coefficient
- سال انتشار: 1402
- محل انتشار: مجله ایرانی آنالیز عددی و بهینه سازی، دوره: 13، شماره: 2
- کد COI اختصاصی: JR_IJNAO-13-2_008
- زبان مقاله: انگلیسی
- تعداد مشاهده: 138
نویسندگان
Department of Mathematics, Faculty of Science, Razi University, Kermanshah ۶۷۱۴۹, Iran.
چکیده
The main goal of this work is to develop and analyze an accurate trun-cated stochastic Runge–Kutta (TSRK۲) method to obtain strong numeri-cal solutions of nonlinear one-dimensional stochastic differential equations (SDEs) with continuous Hölder diffusion coefficients. We will establish the strong L۱-convergence theory to the TSRK۲ method under the local Lipschitz condition plus the one-sided Lipschitz condition for the drift co-efficient and the continuous Hölder condition for the diffusion coefficient at a time T and over a finite time interval [۰, T ], respectively. We show that the new method can achieve the optimal convergence order at a finite time T compared to the classical Euler–Maruyama method. Finally, nu-merical examples are given to support the theoretical results and illustrate the validity of the method.کلیدواژه ها
Stochastic differential equation, strong convergence, truncated methods, Hölder continuous coefficientاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.