Two-stage and modified two-stage estimation in threshold first-order autoregressive process
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 155
فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_KJMMRC-12-2_026
تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1402
چکیده مقاله:
In this paper, we discuss the two-stage and the modified two-stage procedures for the estimation of the threshold autoregressive parameter in a first-order threshold autoregressive model ({\rm TAR(۱)}). This is motivated by the problem of finding a final sample size when the sample size is unknown in advance. For this purpose, a two-stage stopping variable and a class of modified two-stage stopping variables are proposed. Afterward, we {prove} the significant properties of the procedures, including asymptotic efficiency and asymptotic risk efficiency for the point estimation based on least-squares estimators. To illustrate this theory, comprehensive Monte Carlo simulation studies is conducted to observe the significant properties of the procedures. Furthermore, the performance of procedures based on Yule-Walker estimators is investigated and the results are compared in practice that confirm our theoretical results. Finally, real-time-series data is studied to demonstrate the application of the procedures.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
soudabe Sajjadipanah
Bushehr University of Medical Sciences ,Bushehr, Iran
Sayyed Mahmoud Mirjalili
Department of Statistics, Velayat University, Velayat, Iran
AhmadReza Zanboori
Department of Statistics, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :