ابوذر بازیاری - Department of Statistics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran

در مدل های مخاطره با وجود اطلاع از توزیع آماری متغیرهای تصادفی اندازه های خسارت ، احتمالات ورشکستگی و کران لاندبرگ محاسبه می شوند. در این مقاله برای مدل های مخاطره جمعی و زمان-گسسته شرکت بیمه با خسارت های مستقل و هم توزیع و دارای توزیع دم سبک، با استفاده از کران لاندبرگ احتمالات ورشکستگی زمان نامتناهی محاسبه شده و شکل کلی توابع چگالی متغیرهای تصادفی اندازه های خسارت بدست آمده اند. نشان داده می شود که برای برخی از حالت های خاص در مدل مخاطره زمان-گسسته توابع چگالی اندازه های خسارت دارای توزیع هندسی شیفت داده شده و برای مدل مخاطره جمعی همواره دارای توزیع نمایی هستند. ارایه مثال های عددی احتمالات ورشکستگی زمان نامتناهی و مقادیر شبیه سازی شده این احتمالات و کران لاندبرگ از نتایج پایانی این مقاله می باشد.

Exponential distribution, Infinite time ruin probability, Lundberg bound, Risk model, Shifted geometric distribution., احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی, توزیع هندسی شیفت داده شده, توزیع نمایی, کران لاندبرگ, مدل مخاطره