سبد بهینه نوسانگیری روزانه بر پایه پیش بینی بازه ای مقدار با رهیافت شبکه های عصبی
- سال انتشار: 1401
- محل انتشار: مجله چشم انداز مدیریت مالی، دوره: 12، شماره: 39
- کد COI اختصاصی: JR_FINANC-12-39_005
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 167
نویسندگان
دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی (مالی)، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.
استادیار، گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران
استادیار، گروه حسابداری، واحد سروستان، دانشگاه آزاد اسلامی، سروستان، ایران.
چکیده
در پژوهش حاضر به کمک شبکه های عصبی، پیش بینی بازه ای مقدار مربوط به کمترین و بیشترین قیمت روزانه صورت می گیرد و سپس بر اساس آن یک سیستم معاملاتی نوسان گیری روزانه شامل خرید و فروش در مقادیر پیش بینی شده شکل می گیرد. برای کاستن از ریسک سیستم معاملاتی و افزایش تعداد موقعیت های معاملاتی، سبد بهینه نوسان گیری روزانه در چهارچوب میانگین-واریانس توسعه می یابد. سبد نمونه ای پژوهش شامل پنج سهم از بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره ۱۹۰ روزه با احتساب هزینه های معاملاتی خرید و فروش نشان می دهد که میانگین بازده روزانه سبد نوسان گیری پژوهش ۰۰۲۸/۰ و نسبت شارپ آن ۶۳۷۹/۰ می باشد که از نسبت شارپ سیستم نوسان گیری روزانه انفرادی دارایی های سبد، بهتر است. میانگین روزانه سبد هم وزن در دوره پژوهش ۰۰۱۴/۰ و نسبت شارپ آن ۰۷۴۹/۰ می باشد که نشان می دهد که سیستم معاملاتی عملکردی به مراتب بهتر از سیستم خرید و نگهداری در سبد هم وزن روزانه دارد.کلیدواژه ها
پیش بینی بازه ای مقدار, سبد میانگین واریانس, شبکه عصبی, نوسان گیریاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.