رابطه بین نااطمینانی ریسک و سرمایه گذاری رقابتی در بازار
- سال انتشار: 1401
- محل انتشار: دومین همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار
- کد COI اختصاصی: CIROB02_085
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 330
نویسندگان
دانش آموخته dba، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین نااطمینانی ریسک و سرمایه گذاری رقابتی در بازار بوده است. یکی از ویژگی های بازار بورس، نوسانات زیاد قیمتها می باشد که سبب ایجاد ریسک قیمت می گردد از آنجایی که در اقتصاد ایران بورس و فعالیتهای بورس به عنوان یک ابزار کارآمد در ایران شناخته نشده است و نوسانات قیمت به دلیل شرایط اقتصادی بالا می باشد و ریسک قیمت اثرات منفی بر اقتصاد کشور وارد می کند. لذا مدیریت و پوشش این ریسک به وسیله راهکارهای مناسب ضروری به نظر می رسد. یکی از راهکارهای مقابله با ریسک استفاده از ابزار مشتقه مالی و ورود به معاملات کاغذی می باشد که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. در این مطالعه به منظور بررسی نرخ های پوششی و انتخاب بهترین آنها، از سرمایه گذاری رقابتی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بورس اوراق بهادار تهران مربوط به سالهای ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ استفاده شده است و داده ها به صورت روزانه می باشد. نرخهای پوششی به وسیله برآورد مدلهای حداقل مربعات معمولی (OLS)، ارزش در معرض ریسک (VAR) و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) محاسبه شدند.کلیدواژه ها
سرمایه گذاری رقابتی، نااطمینانی ریسک، مدیریت ریسک، ابزار مشتقه، قیمت نقدی،کارائی پوشش ریسکاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.