بررسی میزان تاثیرپذیری بازارهای مالی ایران از اقتصاد جهانی با استفاده از تبدیل موجک پیوسته
عنوان مقاله: بررسی میزان تاثیرپذیری بازارهای مالی ایران از اقتصاد جهانی با استفاده از تبدیل موجک پیوسته
شناسه ملی مقاله: JR_JFMZ-10-4_002
منتشر شده در در سال 1401
شناسه ملی مقاله: JR_JFMZ-10-4_002
منتشر شده در در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:
پروین حسینی نیا - کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی
شهرام فتاحی - دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی
کیومرث سهیلی - دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی
خلاصه مقاله:
پروین حسینی نیا - کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی
شهرام فتاحی - دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی
کیومرث سهیلی - دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی
فعالیتهای اقتصاد جهانی و عدماطمینان سیاستهای اقتصادی میتواند بازارهای مالی یک کشور را تحت تاثیر قرار دهد و عملکرد بازارهای مالی نیز به شدت بر سایر بخشهای اقتصاد تاثیرگذار است. در این پژوهش سعی بر این است میزان تاثیرپذیری بازارهای مالی ایران از اقتصاد جهانی با استفاده از تبدیل موجک پیوسته مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور ارتباط پویای بین شاخص اقتصادی جهانی کیلیان و عدم قطعیت سیاست اقتصادی جهانی با بازارهای مالی ایران شامل بازارهای سکه طلا، ارز و سهام تحلیل میشود. دوره زمانی مورد استفاده، از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۱۹ میلادی، و به صورت ماهانه میباشد. نتایج نشان میدهد که نوسانات شاخص کیلیان اثرات معنی داری بر نوسانات بازارهای سهام و ارز داشته است. قویترین میزان همبستگی بین شاخص کیلیان با بازارهای مالی در میان مدت و بلندمدت رخ داده است. اما همبستگی میان شاخص عدمقطعیت سیاست اقتصادی با بازارهای مالی عمدتا در بلندمدت و یا میانمدت وجود داشته است. در کل دوره نمونه، همبستگی بین سه بازار طلا، ارز و سهام وجود دارد .
کلمات کلیدی: شاخص کیلیان, عدم قطعیت سیاست اقتصادی جهانی, بازار های مالی ایران, همبستگی موجک
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1610093/