استفاده از کنترل بهینه تصادفی برای اجرای بهینه معاملات با اثر قیمت تصادفی توانی
- سال انتشار: 1401
- محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
- کد COI اختصاصی: ICIORS15_102
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 280
نویسندگان
دانشجو کارشناسی ارشد گرایش ریاضی مالی، دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی
استادیار گروه ریاضیات مالی، دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی
دانشیار گروه ریاضیات مالی، دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی
چکیده
هنگام ارسال و اجرای سفارش، سرمایه گذاران متحمل هزینه های معاملاتی میشوند. بنابراین آنها به دنبال استراتژی معاملاتیهستند تا بتوانند این هزینه ها را کاهش دهند. حجم بسیار زیاد سفارش سبب ایجاد اثرقیمت میشود و برای کاهش هزینه اثرقیمت، در بازه ی زمانی متناهی، حجم سفارش را به حجم های کمتری تقسیم میکنیم. از طرفی حجم کم سفارش، سرمایه گذاررا با ریسک قیمت مواجه میکند. پس نیاز است استراتژی بهینه را برای مشخص شدن حالت بهینه بین اثرقیمت و ریسک قیمتیافت. در این نوشتار، اثرقیمت موقت، تصادفی و به صورت تابع توانی در نظر میگیریم و به دست آوردن استراتژی بهینه را بهعنوان مسئله کنترل بهینه تصادفی پیوسته زمان تعریف و با رویکرد برنامه ریزی پویا، معادله همیلتون-ژاکوبی-بلمن را به دستمی آوریم که در نهایت با حل آن حجم بهینه در هر لحظه از زمان به دست می آید.کلیدواژه ها
معادله همیلتون-ژاکوبی-بلمن؛ اثرقیمت تصادفی، ریسک قیمت؛ استراتژی بهینه معاملهمقالات مرتبط جدید
- Practical Challenges in Setting of Distance ProtectionZones: A Study on the Transmission andSubtransmission Network of Semnan
- رویکردی نوین برای کنترل دست مصنوعی با استفاده از سیگنال های EMG بر مبنای طبقه بند درخت تصمیم
- مدیریت انرژی بهینه در شبکه توزیع با درنظرگیری تولیدات تجدیدپذیر
- افزایش امنیتی برنامه های موبایلی با استفاده از قراردادهای هوشمند در زنجیره بلاکی
- کنترل سرعت موتور القایی سه فاز با استفاده از پل یونیورسال وکنترل کننده PID بهینه شده با الگوریتم بهینه ساز نهنگ WOA
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.