حمیدرضا یوسف زاده - گروه ریاضی ، دانشگاه پیام نور، ص، پ. ۴۸۹۷ - ۱۹۳۹۵، تهران، ایران
اعظم فتوت - گروه ریاضی ، دانشگاه پیام نور، ص، پ. ۴۸۹۷ - ۱۹۳۹۵، تهران، ایران

از آنجا که طلا به عنوان مهمترین استاندارد پولی جهان مطرح بوده و بیشترین مورد مصرف آن در ساخت سکه و شمش طلا به عنوان ذخائر پولی بین المللی است ، لذا پیش بینی قیمت آن دارای اهمیت فراوانی است . در این مقاله سعی خواهیم کرد از یک سو، با توجه به نوسانات قیمتی و اهمیت بیشتر اونس جهانی طلا نسبت به سایر فلزات در بازارهای جهانی و از سوی دیگر، کاربرد مفهوم درونیابی فرکتال در پیش بینی روند قیمتی داده های با ساختار سری های زمانی ، به پیاده سازی یک الگوریتم مبتنی بر مفهوم فراکتال بر روی داده های مربوط به روند قیمتی این فلز گرانبها بپردازیم تا به کمک آن الگوی روند قیمتی طلا را به منظور پیش بینی روند قیمتی اونس جهانی طلا برآورد کنیم . چنین رویکردی ، ابزار لازم جهت نحوه انجام سرمایه گذاری در دوره های زمانی مختلف (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) را فراهم می نماید. برای رسیدن به این مهم در ابتدا به تشخیص پایداری یا حافظه بلندمدت در روند قیمتی طلا، با استفاده از نمای هرست می پردازیم . پس از تایید پایداری ساختار، با فراخوانی الگوریتم درونیابی فراکتال به تولید داده های فراکتالی پرداخته و در نهایت با فراخوانی الگوریتم SVR بر روی داده های فراکتالی ، به پیش بینی روند قیمتی طلا می پردازیم .

درون یابی فراکتال، نمای هرست ، سریهای زمانی ، شبکه عصبی مصنوعی .