Option pricing under the double stochastic volatility with double jump model
- سال انتشار: 1396
- محل انتشار: مجله روشهای محاسباتی برای معادلات دیفرانسیل، دوره: 5، شماره: 3
- کد COI اختصاصی: JR_CMDE-5-3_004
- زبان مقاله: انگلیسی
- تعداد مشاهده: 142
نویسندگان
Department of Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
Department of Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
چکیده
In this paper, we deal with the pricing of power options when the dynamics of the risky underling asset follows the double stochastic volatility with double jump model. We prove efficiency of our considered model by fast Fourier transform method, Monte Carlo simulation and numerical results using power call options i.e. Monte Carlo simulation and numerical results show that the fast Fourier transform is correct.کلیدواژه ها
Power option, Monte Carlo, Fast Fourier Transform, Double Stochastic Volatility, Double Jumpاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.