Properties of utility function for Barles and Soner model
- سال انتشار: 1398
- محل انتشار: مجله روشهای محاسباتی برای معادلات دیفرانسیل، دوره: 7، شماره: 1
- کد COI اختصاصی: JR_CMDE-7-1_010
- زبان مقاله: انگلیسی
- تعداد مشاهده: 174
نویسندگان
Department of Mathematics, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
Department of Mathematics, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
چکیده
The nonlinear Black-Scholes equation has been increasingly attracting interest over the last two decades, because it provides more accurate values by considering transaction costs as a viable assumption. In this paper we review the fully nonlinear Black-Scholes equation with an adjusted volatility which is a function of the second derivative of the price and then we prove two new theorems in this realistic model.کلیدواژه ها
Nonlinear Black-Scholes equation, Transaction costs, Utility functionاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.