تاثیر نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی(نرخ ارز و تورم) بر روی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت
- سال انتشار: 1391
- محل انتشار: فصلنامه اقتصاد مالی، دوره: 6، شماره: 18
- کد COI اختصاصی: JR_ECJ-6-18_006
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 310
نویسندگان
چکیده
اصولا هر فعالیت اقتصادی با درجه ای از ریسک همراه است .سودآوری یا بقای یک بنگاه اقتصادی به عوامل متعددی بستگی داردکه برخی ازآنها درکنترل و برخی دیگر خارج از کنترل می باشد. این تحقیق در پی یافتن تاثیر نا اطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز و تورم) بر روی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت می باشد. بدین منطور تاثیر متغیرهای نرخ ارز و تورم، مطالبات معوق و مطالبات سررسید گذشته، بر روی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت طی سالهای۱۳۸۴ الی۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفت.در این تحقیق برای اثبات عدم خود همبستگی میان پسماندهای مدل از آزمون بریوش گاد فری، جهت اثبات وجود نا همسانی واریانس شرطی از آزمون(ARCH) و برای اندازه گیری نا اطمینانی نرخ ارز و تورم از آزمون(EGARCH-ARIMA)استفاده شده،درنهایت بعداز تخمین مدل توسط[۱](GMM)این نتیجه حاصل شدکه،اثر نااطمینانی نرخ ارز و تورم بر روی ریسک اعتباری بانک تجارت مثبت و معنی دارمی باشد. Abstract Basicallyanyeconomic activityis associatedwith the degree ofrisk. Profitability or survival of aneconomic entity depends on several factors someof them are inside ,some areo utside the control of the firm. This studytries to findthe effect of uncertainty on macro economic variables(inflation and exchange rates) oncredit risk of tejaratbanklegal customers .For thispurpose, the effect of they, inthe years ۱۳۸۴to۱۳۹۰ were examined. for proof no Autocorrelation between there residues for the model is used test Free GadBryvsh The test(ARCH)is usedtoprove the existence ofnon-homogeneous conditional variance. AndThe test(EGARCH-ARIMA)to measure thereal exchange rateandinflationuncertaintyis used. Finally,the model is estimated bygeneralized pattern ofmoments(GMM), theresultwas that the Effects ofinflation andexchangerateuncertaintyontejaratcredit riskispositive and significant.کلیدواژه ها
واژگان کلیدی: ریسک اعتباری ، نا اطمینانی ، ، نرخ ارز ، تورم ، مشتریان حقوقی بانک ها. طبقه بندیJEL: G۲۱, E۳۱, F۳۱.D۸۱اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.