بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران و چین با رویکرد ARDL غیرخطی
- سال انتشار: 1397
- محل انتشار: فصلنامه اقتصاد مالی، دوره: 12، شماره: 44
- کد COI اختصاصی: JR_ECJ-12-44_002
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 126
نویسندگان
دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، ایران.
استاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، ایران
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، ایران
چکیده
تراز تجاری هر کشور بیانگر تحولات تجارت خارجی و شرایط اقتصادی آن بوده و در واقع مبین وضعیت اقتصادی آن کشور می باشد. بنابراین تحلیل تغییرات آن همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است. جهت و میزان اثرگذاری نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری، در مطالعات دانشگاهی و کاربردی حائز اهمیت است به این دلیل که به نحوه تدوین و اتخاذ سیاست های کلان مناسب اقتصادی در بخش خارجی کمک می کند. نظر به اینکه در دهه های اخیر نرخ ارز در ایران نوسانات و جهش های زیادی را تجربه کرده است، در این مقاله به بررسی و تحلیل جهت و میزان تاثیرپذیری تراز تجاری ایران و چین از نوسانات نرخ ارز، با استفاده از داده های سری زمانی در دوره زمانی فصل اول ۱۹۹۲ تا فصل چهارم ۲۰۱۶ به صورت پویا می پردازیم. نتایج حاصل دلالت بر این دارد که با بهره گیری از مدل خودبازگشتی با وقفه های توزیعی غیرخطی[i]( ) اثرات نامتقارن و وجود رابطه بلندمدت (همجمعبستگی[ii]) بین دو متغیر تایید، اما وجود منحنی J تایید نمی گردد. [i] Non-Linear Auto Regressive Distributed Lag [ii] Cointegration The trade balance of each country reflects the developments in foreign trade and its economic conditions and is in fact, the perspective of its economic situation. Therefore, analysis of its changes has always been a matter for economists and policymakers. The direction and extent of the actual exchange rate impact on business balance is important in academic and applied studies because it helps in formulating and adopting appropriate macroeconomic policies in the foreign sector. Due to the the exchange rate’s fluctuations and mutations in recent decades in Iran, In this paper we will analyze dynamically the impact of the trade balance using time series data in the period ۱۹۹۲ through ۲۰۱۶ . The results indicate that by using Non-Linear ARDL model asymmetric effects, the existence of a long-run relationship and the result of the curve J in this case is confirmed. Keywords: Devaluation, Real Effective Exchange Rate, Iranian Trade Balance, Nonlinear ARDL Approach.کلیدواژه ها
واژه های کلیدی: کاهش ارزش پول, نرخ ارز موثر واقعی, تراز تجاری ایران, رویکرد غیرخطی. طبقه بندی JEL :F۳۱اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.