تحلیل نوسانات دائمی و موقت قیمت نفت برنت و صنایع وابسته به آن با بازارهای طلا و ارز : کاربردی از رویکرد شبکه The analysis of permanent and temporary fluctuations of Brent Oil & Relative Industries Index With Gold, Currency Index: Network Approach
- سال انتشار: 1400
- محل انتشار: فصلنامه اقتصاد مالی، دوره: 15، شماره: 56
- کد COI اختصاصی: JR_ECJ-15-56_004
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 170
نویسندگان
گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
گروه اقتصاد انرژی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ،ایران
گروه اقتصاد انرژی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ،ایران
گروه اقتصاد نفت گاز، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی.تهران،ایران
چکیده
در این پژوهش سعی شده تا با استفاده از ترکیب روش های گارچ، خودرگرسیون برداری و تحلیل گراف، میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری نوسانات دائمی و موقت نفت برنت، طلا، ارز، شاخص صنایع پتروشیمی و نفتی و شاخص بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد نوسانات زودگذر قیمت نفت برنت، صنایع نفتی و صنایع پتروشیمی به ترتیب بیشترین اثرسرریز را دارا هستند. بنابراین، در کوتاهمدت این نوسانات قیمت نفت و شاخص سهام صنایع مرتبط با آن هستند که بیشترین تاثیر را بر نوسانات بازار سهام، ارز و طلا در ایران دارند. براساس دادههای روزانه و هفتگی، به ترتیب نوسانات دائمی طلاو شاخص بورس اوراق بهادار تهران بیشترین تاثیرپذیری و تاثیرگذاری را بر نوسانات سایر متغیرها خواهند داشت. به علاوه، بر اساس دادههای روزانه، نوسانات زودگذر شاخص فرآوردههای نفتی، نرخ ارز و طلا با توجه به معیارهای ارائه شده دارای بیشترین اهمیت می باشند.The analysis of permanent and temporary fluctuations of Brent Oil & Relative Industries Index With Gold, Currency Index: Network ApproachTeymour MohammadiAbdol Rasoul GhasemiAtefeh TaklifAli SadegheinIn this study, we employed the CGARCH model, the vector auto-regression and graph analysis, to analyze permanent and temporary fluctuations of Brent oil, gold, currency, petrochemical and petroleum industries index and Tehran stock exchange index. Data of this study includes the daily and weekly observations of the above variables from ۲۰۰۸ to ۲۰۱۸. The results showed that the fluctuations of Brent oil prices, oil and petrochemical industries were the most affected. Therefore, in the short term, these fluctuations in oil and related industries have the greatest impact on fluctuations in the stock market, currency and gold in Iran. However, according to daily and weekly data, permanent gold fluctuations and Tehran Stock Exchange index have the most impact on the volatility of other variables. In addition, based on daily data, the fluctuations of the oil products index, exchange rate and gold are the most important given the criteria presented.کلیدواژه ها
واژه های کلیدی: نفت برنت, بازارهای مالی, گارچ چند متغیره, تحلیل شبکه. طبقه بندی JEL : G۱۰, G۱, D۸۵اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.