سودمندی راهبردهای سرمایه گذاری مبتنی بر تناوب زمانی در بورس اوراق بهادارتهران:تحلیل محتوایی نوسانگرهای هارمونیک و تناوب موج
- سال انتشار: 1401
- محل انتشار: فصلنامه اقتصاد مالی، دوره: 16، شماره: 58
- کد COI اختصاصی: JR_ECJ-16-58_007
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 365
نویسندگان
گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی،دهاقان، ایران
گروه مدیریت ، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
گروه مهندس مالی، واحد دهاقان ،دانشگاه آزاد اسلامی ، دهاقان، ایران
چکیده
چکیدهامروزه استفاده از نوسانگرها به عنوان یکی از ابزار های معاملاتی در دست تحلیل گران بازار سرمایه در حال گسترش می باشد. تحلیل تکنیکال یکی از روش های تحلیل بازار است که در آن از قیمت ها و حجم معاملات تاریخی سهام برای پیش بینی جهت آینده حرکت قیمت ها استفاده می شود. نوسانگرها تابعی از قیمت و حجم معاملات هستند که غالبا بین دو مقدار در نوسان هستند و در مورد خرید و فروش یک دارایی، سیگنالهایی را صادر می کنند. نوسانگرهای مبتنی بر زمان، با استفاده از مفهوم موج و دوره تناوب رفتار قیمت را مدل سازی می کنند. پژوهش حاضر به بررسی سودآوری دو نوسانگر مبتنی بر تناوب زمان، شامل نوسانگر هارمونیک ساده و نوسانگر تناوب موج در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷ می پردازد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که استراتژی مبتنی بر نوسانگر تناوب موج نسبت شارپ ۵۵/۰ می باشد که بالاتر از نوسانگر هارمونیک ساده با نسبت شارپ ۴۸/۰ می باشد. AbstractTechnological analysis is one of the methods of market analysis in which stock prices and stock volumes are used to predict future price movements. Oversight is a function of the price and volume of transactions that often fluctuate between two values, and in The case of buying and selling an asset is issued by signals. Time-based oscillators model the behavior of the price using the concept of wave and periodicity. The present study aims to evaluate the profitability of two oscillators based on time rotation, including simple harmonic oscillator and wave frequency oscillator in Tehran Stock Exchange between ۲۰۰۹ and ۲۰۱۸. The result of the study shows that the two trading strategies are nearly equal in terms of the Sharp ratio, and both are nearly four times as efficient as the Sharp market. Also, the wave-wave oscillator-based strategy has higher efficiency and variance than the simple harmonic oscillator-based strategy and therefore has a more risky situation.کلیدواژه ها
واژه های کلیدی: تحلیل تکنیکال, دوره تناوب, نوسانگر هارمونیک ساده, نوسانگر دوره تناوب. طبقه بندی JEL : G۱۷اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.