بکارگیری تحلیل پوششی داده ها برای بهینه سازی پورتفوی در یک محیط فازی: مطالعه موردی بورس ایران
- سال انتشار: 1401
- محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع
- کد COI اختصاصی: RMIECONF12_035
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 465
نویسندگان
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع- مهندسی مالی، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران
عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت، تهران
عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران
چکیده
امروزه در بازار سرمایه برای نگهداشتن پورتفوی در سطح مشخصی از ریسک و بازدهی نیاز به به روز رسانی مداوم ترکیب سبد سهام در دوره های مختلف احساس می شود زیرا بازده سهام مدام در حال تغییر با زمان می باشد. از این رو با بکارگیری روش های مختلف و یا ترکیبی از این روش ها باید از تحمیل هزینه های معاملات برای سرمایه گذار جلوگیری شده و سبد سهام بهینه سازی گردد. در این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) برای محاسبه مرزهای کارایی و رسیدن به طبقه بندی بر اساس معیارها و نسبت های بنیادی شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است، تا بر اساس آن شرکت های برتر از نظر تحلیل بنیادی برای تخصیص به سبد اولیه سرمایه گذاران فرضی، انتخاب شوند. به دلیل عدم قطعیت موجود در فرآیندهای تصمیم گیری ذهنی انسان، روش های فازی مناسب تر از سایر روش های تصادفی و احتمالی می باشد به همین دلیل در این مطالعه از منطق فازی برای پوشش عدم قطعیت استفاده شده است. نتایج بهدست آمده نشان می دهد که مدل پیشنهادی نسبت به مسائل روانی بازار پاسخ مناسب نشان میدهد. علاوه بر این، برای همه سرمایهگذارها، استراتژی پیشنهاد شده به طور قابل توجهی بهتر از شاخص بازار و سایر استراتژیها، عمل میکند.کلیدواژه ها
تحلیل پوششی داده ها، تحلیل فازی، تحلیل تکنیکال، پورتفوی، بهینه سازی سبد سرمایه گذاریمقالات مرتبط جدید
- تحلیل نقش فناوریهای نوین در تحول سیستم های مدیریت و حسابداری در ایران
- شناسایی عوامل موثر بر بهرهوری بانک ها با استفاده از روش ترکیبی تحلیل پوششی دادهها و MADM (بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
- اثر سوابق مالی مدیرعامل بر قیمت گذاری حق الزحمه حسابرسی مستقل با توجه به نقش تعدیلگر اندازه شرکت و رتبه موسسات حسابرسی
- مدل قیمتگذاری دارایی بر اساس داده های حسابداری و فاکتورهای اساسی در بورس اوراق بهادار
- بررسی رابطه مدیریت سود و گزارشگری محیط زیستی، اجتماعی و حاکم یتی ( ESG ) با توجه به نقش تعدیلگر حاکمیت شرکتی در شرکت های پذ یرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.