ارزیابی عوامل موثر بر ریسک اعتباری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

در این پژوهش ریسک اعتباری در بین ۱۰ بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای مدت ۵ سال( طی سالهای (۱۳۸۹-۱۳۹۳ مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به اینکه برای آزمون فرضیه های تحقیق از یک مدل رگرسیونی لجستیک استفاده شده است، در نتیجه ابتدا مدل رگرسیونی تحقیق مورد آزمون و کیفیت نتایج آن مورد تحلیل قرار میگیرد و سپس نتایج آن برای هر یک از فرضیه های تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد و عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشخص خواهند شد. بررسی فرضیه ها با ضریب تعیین مک فادن برابر ۰/۴۰۲۲۹۸ و مقدار آماره LR برابر ۲۷/۸۸۵۱۷ و مقدار احتمال آماره LR نیز برابر۰/۰۰۰۲ می باشد و از آنجایی که مقدار احتمال آن کمتر از ۰/۰۵ است معنی دار بودن مدل تائید می شود. نتایج آزمون هاسمر- لمشو و نیز درصد صحت پیش بینی برای مقدار ۱و ۰ (متغیر وابسته) نسبتا بالا است و نیز مقدار درصد صحت پیش بینی کلی نیز برابر %۸۴ است، لذا مطلوبیت مدل تائید می شود. از طرفی، مقدار احتمال آماره هاسمر- لمشو و اندروز بیشتر از ۰/۰۵ می باشد، در نتیجه فرض صفر پذیرفته می شود و قابلیت تبیین مطلوب مدل پذیرفته می شود.

کلیدواژه ها:

هاسمر- لمشو ، اندروز ، مک فادن.