آزمون بحران ریسک اعتباری: مورد مطالعه یک بانک ایرانی
- سال انتشار: 1401
- محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
- کد COI اختصاصی: CSIEM03_174
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 1303
نویسندگان
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت سیستم و بهرهوری دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس، تهران
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت سیستم و بهرهوری دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس، تهران
چکیده
یکی از اهداف مهم بانک حفظ ثبات مالی در طی زمان است . آزمونهای بحران در نیل به این هدف بسیار کاربردی هستند. این آزمونها ابزارهای موثر در مدیریت بحران هستندکه رویدادهای مخرب احتمالی را تشخیص می دهند. روشهای متعددی برای انجام آزمون بحران وجود دارد. هدف از این مطالعه انجام یک آزمون بحران ریسک اعتباری برای یک بانک و بررسی تاثیر بحران بر سیستم اعتبارسنجی بانک است . ابتدا تعدادی از متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روشهای انتخاب متغیر انتخاب می شوند. در ادامه یک رگرسیون چندگانه خطی میان متغیرهای انتخاب شده و متغیر عملکرد وام دهی اجرا می شود. سپس از مدل خودرگرسیون برداری برای طراحی سناریو استفاده می شود. پس از تعیین روابط بین متغیرها شوکها به متغیرهای مستقل وارد شده و اثرات تغییر عملکرد وامدهی تحت بحران بر احتمال نکول مشتریان در سیستم اعتبارسنجی بررسی می شود. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که شوک وارد بر قیمت خانه بیشترین میزان افزایش در میانگین احتمال نکول مشتریان را در پی دارد. همچنین شوکهای وارد بر نرخ ارز و نرخ بیکاری نیز تاثیر مستقیمی در افزایش میانگین احتمال نکول مشتریان تحت بحران دارند.کلیدواژه ها
ریسک اعتباری ؛ آزمون بحران؛ تحلیل سناریو؛ مدل خودبازگشت برداری ؛ الگوریتم های یادگیری ماشین .مقالات مرتبط جدید
- چالش ها و فرصت های ارتباطات سازمانی در عصر شبکه های اجتماعی و هوش مصنوعی
- شناسایی و تبیین مسیرهای تاثیرگذاری بازاریابی حسی بر رفتار مصرف کننده؛ یک مطالعه فراترکیب
- بررسی اثر هوش هیجانی مدیران بر موفقیت کارآفرینانه در محیط های پرتلاطم
- کاربرد هوش مصنوعی در بهبود دقت و اثربخشی کانون های ارزیابی کارکنان
- کابرد هوش مصنوعی در بهبود فرایند بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در سازمان دولتی
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.